PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRWAX с BBLIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRWAX с BBLIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund (PRWAX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX).

PRWAX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 сент. 1985 г.. BBLIX управляется BBH. Фонд был запущен 9 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности PRWAX и BBLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund (PRWAX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRWAX и BBLIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PRWAX
T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund		-12.37%26.78%25.24%29.02%-21.37%20.63%44.73%8.96%
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund		1.58%12.07%15.83%23.86%-20.59%27.23%12.30%3.63%

Доходность по периодам

С начала года, PRWAX показывает доходность -12.37%, что значительно ниже, чем у BBLIX с доходностью 1.58%.

PRWAX

1 день
-0.24%
1 месяц
-9.15%
С начала года
-12.37%
6 месяцев
-3.78%
1 год
16.34%
3 года*
18.79%
5 лет*
10.36%
10 лет*
16.95%

BBLIX

1 день
0.00%
1 месяц
1.58%
С начала года
1.58%
6 месяцев
-0.19%
1 год
13.25%
3 года*
15.61%
5 лет*
9.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund

BBH Select Series - Large Cap Fund

Часто сравнивают с PRWAX:
PRWAX с PRCOXPRWAX с APGAXPRWAX с VFIAXPRWAX с TRMCXPRWAX с SWYGXPRWAX с RPMGXPRWAX с FDSVX
Часто сравнивают с BBLIX:
BBLIX с BCATBBLIX с ACFOXBBLIX с VTEAXBBLIX с AMCFXBBLIX с AULDXBBLIX с ALGRXBBLIX с AMRGX

Сравнение комиссий PRWAX и BBLIX

PRWAX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии BBLIX в 0.70%.

PRWAX
T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund

Доходность на риск

PRWAX vs. BBLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRWAX
Ранг доходности на риск PRWAX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRWAX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRWAX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRWAX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRWAX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRWAX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
BBLIX
Ранг доходности на риск BBLIX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBLIX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBLIX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBLIX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBLIX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBLIX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRWAX c BBLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund (PRWAX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRWAXBBLIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

1.10

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

1.69

-0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.29

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.02

0.94

+0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.79

3.81

-0.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRWAX vs. BBLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRWAX на текущий момент составляет 0.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBLIX равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRWAX и BBLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRWAXBBLIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

1.10

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.65

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.58

+0.02

Корреляция

Корреляция между PRWAX и BBLIX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRWAX и BBLIX

Дивидендная доходность PRWAX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.01%, что больше доходности BBLIX в 9.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRWAX
T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund		19.01%16.66%9.22%5.10%3.11%20.51%15.44%7.01%12.58%12.30%6.19%8.84%
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund		9.39%9.54%4.20%0.28%1.45%3.27%0.34%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PRWAX и BBLIX

Максимальная просадка PRWAX за все время составила -55.06%, что больше максимальной просадки BBLIX в -33.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRWAX и BBLIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PRWAXBBLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.06%

-33.49%

-21.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.05%

-10.22%

-3.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.38%

-28.06%

-1.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.50%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.05%

-1.80%

-12.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.92%

-6.48%

-3.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.79%

3.62%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности PRWAX и BBLIX

T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund (PRWAX) имеет более высокую волатильность в 4.90% по сравнению с BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX) с волатильностью 1.57%. Это указывает на то, что PRWAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRWAXBBLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.90%

1.57%

+3.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.45%

6.08%

+6.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.42%

16.12%

+3.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.88%

16.08%

+1.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.82%

18.80%

+0.02%