Сравнение PRVT с GSIB
PRVT (Tema Listed Private Managers ETF) and GSIB (Themes Global Systemically Important Banks ETF) are both Financials Equities funds. Both are actively managed. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. PRVT charges 0.75%/yr vs 0.35%/yr for GSIB.
Доходность
Сравнение доходности PRVT и GSIB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PRVT
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GSIB
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- 2.63%
- 6 месяцев
- 15.32%
- С начала года
- 18.96%
- 1 год
- 45.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PRVT и GSIB
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PRVT Tema Listed Private Managers ETF | 5.80% |
GSIB Themes Global Systemically Important Banks ETF | 3.33% |
Correlation
The correlation between PRVT and GSIB is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2026 г. | 0.43 |
Сравнение распределения секторов PRVT и GSIB
Секторы
PRVT
GSIB
Недвижимость
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Недвижимость
PRVT
GSIB
-
Сырьевые материалы
PRVT
-
GSIB
-
Коммуникационные услуги
PRVT
-
GSIB
-
Потребительский циклический сектор
PRVT
-
GSIB
-
Потребительский защитный сектор
PRVT
-
GSIB
-
Энергетика
PRVT
-
GSIB
-
Финансовые услуги
PRVT
-
GSIB
Здравоохранение
PRVT
-
GSIB
-
Промышленность
PRVT
-
GSIB
-
Технологии
PRVT
-
GSIB
Коммунальные услуги
PRVT
-
GSIB
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRVT vs. GSIB — Ранг доходности на риск
PRVT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GSIB
Сравнение PRVT c GSIB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tema Listed Private Managers ETF (PRVT) и Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRVT | GSIB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.43 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.26 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.42 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRVT и GSIB
Максимальная просадка PRVT за все время составила -2.95%, что меньше максимальной просадки GSIB в -17.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRVT и GSIB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRVT | GSIB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.95% | -17.71% | +14.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.31% | -1.27% | +0.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.58% | -2.01% | +1.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.96% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PRVT и GSIB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRVT | GSIB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.36% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.58% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.51% | 17.52% | +11.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.51% | 18.39% | +11.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.51% | 18.39% | +11.12% |
Сравнение комиссий PRVT и GSIB
PRVT берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии GSIB в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRVT и GSIB
PRVT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GSIB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GSIB Themes Global Systemically Important Banks ETF | 1.60% | 1.91% | 1.67% |
PRVT Tema Listed Private Managers ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PRVT and GSIB have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GSIB is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GSIB is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for PRVT.
GSIB has the higher dividend yield at 1.60%, compared with 0.00% for PRVT.
They also come from different issuers: Tema and Themes. Their fees differ too: 0.75% for PRVT and 0.35% for GSIB.
Подберите оптимальное распределение для PRVT и GSIB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор