Сравнение PRVS с LSVD
PRVS (Parnassus Value Select ETF) and LSVD (LSV Disciplined Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, PRVS returned 32.25% vs 43.26% for LSVD. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. PRVS charges 0.59%/yr vs 0.40%/yr for LSVD.
Доходность
Сравнение доходности PRVS и LSVD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRVS показывает доходность 11.32%, что значительно ниже, чем у LSVD с доходностью 17.67%.
PRVS
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- 3.79%
- С начала года
- 11.32%
- 6 месяцев
- 12.60%
- 1 год
- 32.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LSVD
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 7.12%
- С начала года
- 17.67%
- 6 месяцев
- 18.95%
- 1 год
- 43.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PRVS и LSVD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PRVS Parnassus Value Select ETF | 11.32% | 18.07% | -0.68% |
LSVD LSV Disciplined Value ETF | 17.67% | 22.29% | 0.14% |
Correlation
The correlation between PRVS and LSVD is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2024 г. | 0.88 |
The correlation between PRVS and LSVD has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRVS vs. LSVD — Ранг доходности на риск
PRVS
LSVD
Сравнение PRVS c LSVD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parnassus Value Select ETF (PRVS) и LSV Disciplined Value ETF (LSVD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRVS | LSVD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.61 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.48 | 5.38 | -1.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.43 | 24.69 | -8.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRVS | LSVD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.51 | 3.41 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.01 | 1.66 | -0.64 |
Просадки
Сравнение просадок PRVS и LSVD
Максимальная просадка PRVS за все время составила -17.64%, что меньше максимальной просадки LSVD в -19.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRVS и LSVD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRVS | LSVD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.64% | -19.30% | +1.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.32% | -8.07% | -1.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.45% | -0.53% | +0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.68% | -2.47% | -0.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.97% | 1.76% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRVS и LSVD
Parnassus Value Select ETF (PRVS) и LSV Disciplined Value ETF (LSVD) имеют волатильность 3.21% и 3.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRVS | LSVD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.21% | 3.36% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.09% | 9.52% | +0.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.92% | 12.76% | +0.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.81% | 17.45% | -0.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.81% | 17.45% | -0.64% |
Сравнение комиссий PRVS и LSVD
PRVS берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии LSVD в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRVS и LSVD
Дивидендная доходность PRVS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что больше доходности LSVD в 0.27%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
LSVD LSV Disciplined Value ETF | 0.27% | 0.32% |
PRVS Parnassus Value Select ETF | 0.54% | 0.60% |
Часто задаваемые вопросы
PRVS and LSVD have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LSVD has higher volatility (3.36%) compared to PRVS (3.21%). In terms of maximum drawdown, PRVS dropped -17.64% vs LSVD's -19.30%.
On 1-year performance, LSVD leads with 43.26% vs 32.25% for PRVS. On fees, LSVD is cheaper at 0.40% per year. On volatility, PRVS has been the lower-risk option at 3.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, LSVD has performed better with a 43.26% return vs 32.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LSVD is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.59% for PRVS.
PRVS has the higher dividend yield at 0.54%, compared with 0.27% for LSVD.
They also come from different issuers: Parnassus and LSV. Their fees differ too: 0.59% for PRVS and 0.40% for LSVD.
LSVD currently has the higher Sharpe Ratio (3.41 vs 2.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRVS и LSVD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор