PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRVS с AFK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRVS с AFK

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PRVS (Parnassus Value Select ETF) and AFK (VanEck Vectors Africa Index ETF) are both exchange-traded funds - PRVS is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Parnassus, while AFK is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Dow Jones Africa Titans 50 Index. PRVS is actively managed, while AFK is passively managed. Over the past year, PRVS returned 32.25% vs 40.92% for AFK. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. PRVS charges 0.59%/yr vs 0.78%/yr for AFK.

Доходность

Сравнение доходности PRVS и AFK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Parnassus Value Select ETF (PRVS) и VanEck Vectors Africa Index ETF (AFK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRVS показывает доходность 11.32%, что значительно выше, чем у AFK с доходностью 0.79%.

PRVS

1 день
-0.45%
1 месяц
3.79%
С начала года
11.32%
6 месяцев
12.60%
1 год
32.25%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AFK

1 день
-2.60%
1 месяц
1.05%
С начала года
0.79%
6 месяцев
9.04%
1 год
40.92%
3 года*
22.10%
5 лет*
5.59%
10 лет*
5.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRVS и AFK

2026 (YTD)20252024
PRVS
Parnassus Value Select ETF		11.32%18.07%-4.37%
AFK
VanEck Vectors Africa Index ETF		0.79%74.71%-6.24%

Correlation

The correlation between PRVS and AFK is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2024 г.

0.49

The correlation between PRVS and AFK has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.52 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Parnassus Value Select ETF

VanEck Vectors Africa Index ETF

Часто сравнивают с PRVS:
PRVS с PRCSPRVS с PJFVPRVS с LCTUPRVS с GCOWPRVS с ELCVPRVS с ABEQPRVS с AVLV
Часто сравнивают с AFK:
AFK с EZAAFK с RDIVAFK с VOOAFK с FXAIXAFK с SMHAFK с VTIAFK с VT

Доходность на риск

PRVS vs. AFK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRVS
Ранг доходности на риск PRVS: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRVS: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRVS: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRVS: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRVS: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRVS: 8383
Ранг коэф-та Мартина
AFK
Ранг доходности на риск AFK: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFK: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFK: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFK: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFK: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFK: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRVS c AFK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parnassus Value Select ETF (PRVS) и VanEck Vectors Africa Index ETF (AFK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRVSAFKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.51
1.60

+0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.49
2.07

+1.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.29

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.48

2.10

+1.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.43

6.32

+10.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRVS vs. AFK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRVS на текущий момент составляет 2.51, что выше коэффициента Шарпа AFK равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRVS и AFK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRVSAFKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51

1.60

+0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.25

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.25

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

0.01

+1.01

Просадки

Сравнение просадок PRVS и AFK

Максимальная просадка PRVS за все время составила -17.64%, что меньше максимальной просадки AFK в -62.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRVS и AFK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRVSAFKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.64%

-62.46%

+44.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.32%

-19.54%

+10.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.54%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-38.46%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-53.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.45%

-11.78%

+11.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.68%

-32.04%

+29.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

6.50%

-4.53%

Волатильность

Сравнение волатильности PRVS и AFK

Текущая волатильность для Parnassus Value Select ETF (PRVS) составляет 3.21%, в то время как у VanEck Vectors Africa Index ETF (AFK) волатильность равна 8.57%. Это указывает на то, что PRVS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AFK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRVSAFKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.21%

8.57%

-5.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.09%

22.48%

-12.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.92%

25.67%

-12.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.81%

22.09%

-5.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.81%

22.17%

-5.36%

Сравнение комиссий PRVS и AFK

PRVS берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии AFK в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRVS и AFK

Дивидендная доходность PRVS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности AFK в 1.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AFK
VanEck Vectors Africa Index ETF		1.01%1.02%0.00%2.27%3.59%4.17%3.91%6.34%1.71%1.99%2.67%2.16%
PRVS
Parnassus Value Select ETF		0.54%0.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PRVS and AFK have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AFK has higher volatility (8.57%) compared to PRVS (3.21%). In terms of maximum drawdown, PRVS dropped -17.64% vs AFK's -62.46%.

On 1-year performance, AFK leads with 40.92% vs 32.25% for PRVS. On fees, PRVS is cheaper at 0.59% per year. On volatility, PRVS has been the lower-risk option at 3.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AFK has performed better with a 40.92% return vs 32.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PRVS is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.78% for AFK.

AFK has the higher dividend yield at 1.01%, compared with 0.54% for PRVS.

PRVS is categorized as Large Cap Value Equities, while AFK is Foreign Large Cap Equities. They also come from different issuers: Parnassus and VanEck. Their fees differ too: 0.59% for PRVS and 0.78% for AFK.

PRVS currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRVS и AFK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор