Сравнение PRVIX с SHDPX
PRVIX (T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I) and SHDPX (American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund) are both Small Cap Value Equities funds. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. PRVIX charges 0.66%/yr vs 2.31%/yr for SHDPX.
Доходность
Сравнение доходности PRVIX и SHDPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PRVIX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 1.86%
- 6 месяцев
- 12.76%
- С начала года
- 21.06%
- 1 год
- 32.16%
- 3 года*
- 15.62%
- 5 лет*
- 8.00%
- 10 лет*
- 10.58%
SHDPX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.12%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PRVIX и SHDPX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PRVIX T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I | 3.66% |
SHDPX American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund | 0.35% |
Correlation
The correlation between PRVIX and SHDPX is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRVIX vs. SHDPX — Ранг доходности на риск
PRVIX
SHDPX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение PRVIX c SHDPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I (PRVIX) и American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund (SHDPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRVIX | SHDPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.84 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.33 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRVIX и SHDPX
Максимальная просадка PRVIX за все время составила -40.95%, что больше максимальной просадки SHDPX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRVIX и SHDPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRVIX | SHDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.95% | 0.00% | -40.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.93% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.57% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.00% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.61% | 0.00% | -1.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.25% | 0.00% | -8.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.37% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PRVIX и SHDPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRVIX | SHDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.59% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.30% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.98% | 0.66% | +16.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.82% | 0.66% | +19.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.02% | 0.66% | +20.36% |
Сравнение комиссий PRVIX и SHDPX
PRVIX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии SHDPX в 2.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRVIX и SHDPX
Дивидендная доходность PRVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.01%, тогда как SHDPX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRVIX T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I | 10.01% | 12.11% | 9.96% | 3.40% | 5.54% | 7.15% | 2.12% | 4.72% | 9.61% | 3.79% | 3.88% | 22.61% |
SHDPX American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PRVIX and SHDPX have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для PRVIX и SHDPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор