Сравнение PRVIX с PRNHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I (PRVIX) и T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX).
PRVIX - это пассивный фонд от T. Rowe Price, который отслеживает доходность Russell 2000 Value Index. Фонд был запущен 28 авг. 2015 г.. PRNHX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 3 июн. 1960 г..
Доходность
Сравнение доходности PRVIX и PRNHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRVIX и PRNHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRVIX T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I | 1.00% | 21.38% | 10.96% | 12.46% | -18.42% | 25.60% | 12.58% | 25.95% | -11.49% | 12.86% |
PRNHX T. Rowe Price New Horizons Fund | -1.22% | 3.27% | 8.80% | 21.35% | -36.96% | 9.96% | 58.05% | 56.50% | 3.79% | 31.59% |
Доходность по периодам
С начала года, PRVIX показывает доходность 1.00%, что значительно выше, чем у PRNHX с доходностью -1.22%. За последние 10 лет акции PRVIX уступали акциям PRNHX по среднегодовой доходности: 10.74% против 13.41% соответственно.
PRVIX
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- -7.60%
- С начала года
- 1.00%
- 6 месяцев
- 15.39%
- 1 год
- 29.85%
- 3 года*
- 15.16%
- 5 лет*
- 6.86%
- 10 лет*
- 10.74%
PRNHX
- 1 день
- 4.35%
- 1 месяц
- -7.73%
- С начала года
- -1.22%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- 15.10%
- 3 года*
- 7.79%
- 5 лет*
- -1.42%
- 10 лет*
- 13.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRVIX и PRNHX
PRVIX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии PRNHX в 0.75%.
Доходность на риск
PRVIX vs. PRNHX — Ранг доходности на риск
PRVIX
PRNHX
Сравнение PRVIX c PRNHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I (PRVIX) и T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRVIX | PRNHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 0.61 | +0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.08 | 1.04 | +1.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.14 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 0.99 | +0.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.07 | 3.66 | +4.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRVIX | PRNHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 0.61 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | -0.06 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.59 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.47 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между PRVIX и PRNHX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRVIX и PRNHX
Дивидендная доходность PRVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.88%, что больше доходности PRNHX в 12.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRVIX T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I | 22.88% | 23.11% | 9.96% | 3.40% | 5.54% | 7.15% | 2.12% | 4.72% | 9.61% | 3.79% | 3.88% | 22.61% |
PRNHX T. Rowe Price New Horizons Fund | 12.00% | 11.85% | 9.82% | 0.00% | 4.72% | 17.09% | 13.67% | 23.46% | 13.94% | 8.27% | 5.77% | 7.72% |
Просадки
Сравнение просадок PRVIX и PRNHX
Максимальная просадка PRVIX за все время составила -40.95%, что меньше максимальной просадки PRNHX в -70.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRVIX и PRNHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRVIX | PRNHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.95% | -70.96% | +30.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.06% | -13.70% | -0.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.00% | -48.37% | +20.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.95% | -48.37% | +7.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.14% | -23.90% | +15.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.44% | -18.39% | +9.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.65% | 3.71% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRVIX и PRNHX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I (PRVIX) составляет 6.11%, в то время как у T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX) волатильность равна 9.16%. Это указывает на то, что PRVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRNHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRVIX | PRNHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.11% | 9.16% | -3.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.98% | 15.10% | +0.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.85% | 24.21% | -0.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.43% | 24.47% | -4.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.29% | 22.71% | -1.42% |