PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRVIX с AXVIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRVIX с AXVIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I (PRVIX) и Acclivity Small Cap Value Fund (AXVIX).

PRVIX - это пассивный фонд от T. Rowe Price, который отслеживает доходность Russell 2000 Value Index. Фонд был запущен 28 авг. 2015 г.. AXVIX управляется Innealta Capital. Фонд был запущен 31 дек. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности PRVIX и AXVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I (PRVIX) и Acclivity Small Cap Value Fund (AXVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRVIX и AXVIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PRVIX
T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I		1.00%21.38%10.96%12.46%-18.42%25.60%12.58%20.28%
AXVIX
Acclivity Small Cap Value Fund		3.23%5.14%5.67%22.62%-4.41%38.61%7.52%10.90%

Доходность по периодам

С начала года, PRVIX показывает доходность 1.00%, что значительно ниже, чем у AXVIX с доходностью 3.23%.

PRVIX

1 день
-0.92%
1 месяц
-6.73%
С начала года
1.00%
6 месяцев
15.65%
1 год
29.88%
3 года*
15.16%
5 лет*
6.86%
10 лет*
10.74%

AXVIX

1 день
-0.42%
1 месяц
-4.62%
С начала года
3.23%
6 месяцев
5.17%
1 год
18.84%
3 года*
11.70%
5 лет*
8.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I

Acclivity Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с PRVIX:
PRVIX с SSCVXPRVIX с VSIIXPRVIX с AVALXPRVIX с AVUVPRVIX с CSMIXPRVIX с MXLSXPRVIX с VEVFX
Часто сравнивают с AXVIX:
AXVIX с AVUVAXVIX с VSIIXAXVIX с NSDVXAXVIX с JMCRXAXVIX с PVCMXAXVIX с MMEYXAXVIX с TASCX

Сравнение комиссий PRVIX и AXVIX

PRVIX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии AXVIX в 3.64%.

AXVIX
Acclivity Small Cap Value Fund
PRVIX
T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I

Доходность на риск

PRVIX vs. AXVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRVIX
Ранг доходности на риск PRVIX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRVIX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRVIX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRVIX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRVIX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRVIX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
AXVIX
Ранг доходности на риск AXVIX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AXVIX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AXVIX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AXVIX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AXVIX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AXVIX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRVIX c AXVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I (PRVIX) и Acclivity Small Cap Value Fund (AXVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRVIXAXVIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

0.83

+0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.08

1.30

+0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.18

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

1.05

+0.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.07

3.90

+4.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRVIX vs. AXVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRVIX на текущий момент составляет 1.30, что выше коэффициента Шарпа AXVIX равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRVIX и AXVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRVIXAXVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

0.83

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.38

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.43

+0.07

Корреляция

Корреляция между PRVIX и AXVIX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRVIX и AXVIX

Дивидендная доходность PRVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.88%, что больше доходности AXVIX в 4.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRVIX
T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I		22.88%23.11%9.96%3.40%5.54%7.15%2.12%4.72%9.61%3.79%3.88%22.61%
AXVIX
Acclivity Small Cap Value Fund		4.16%4.30%7.18%1.00%4.41%2.43%2.02%0.70%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PRVIX и AXVIX

Максимальная просадка PRVIX за все время составила -40.95%, что меньше максимальной просадки AXVIX в -48.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRVIX и AXVIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PRVIXAXVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.95%

-48.08%

+7.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.06%

-15.39%

+1.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.00%

-30.24%

+2.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.14%

-6.98%

-1.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.44%

-8.19%

-0.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.65%

4.14%

-0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности PRVIX и AXVIX

T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I (PRVIX) имеет более высокую волатильность в 6.11% по сравнению с Acclivity Small Cap Value Fund (AXVIX) с волатильностью 4.62%. Это указывает на то, что PRVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AXVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRVIXAXVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.11%

4.62%

+1.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.98%

11.86%

+4.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.85%

22.89%

+0.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.43%

21.90%

-1.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.29%

27.07%

-5.78%