PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRVBX с PRTBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRVBX с PRTBX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Permanent Portfolio Versatile Bond Portfolio (PRVBX) и Permanent Portfolio Short-Term Treasury Portfolio (PRTBX).

PRVBX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 27 сент. 1991 г.. PRTBX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 21 сент. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности PRVBX и PRTBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Permanent Portfolio Versatile Bond Portfolio (PRVBX) и Permanent Portfolio Short-Term Treasury Portfolio (PRTBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRVBX и PRTBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRVBX
Permanent Portfolio Versatile Bond Portfolio		-0.22%5.66%5.78%6.91%-5.91%2.93%9.88%9.29%2.01%0.69%
PRTBX
Permanent Portfolio Short-Term Treasury Portfolio		0.40%4.19%4.12%3.79%-2.28%-0.74%0.10%1.76%1.16%0.12%

Доходность по периодам

С начала года, PRVBX показывает доходность -0.22%, что значительно ниже, чем у PRTBX с доходностью 0.40%. За последние 10 лет акции PRVBX превзошли акции PRTBX по среднегодовой доходности: 4.66% против 1.22% соответственно.

PRVBX

1 день
-0.05%
1 месяц
-1.10%
С начала года
-0.22%
6 месяцев
0.02%
1 год
4.01%
3 года*
5.36%
5 лет*
2.58%
10 лет*
4.66%

PRTBX

1 день
0.05%
1 месяц
-0.05%
С начала года
0.40%
6 месяцев
1.23%
1 год
3.25%
3 года*
3.71%
5 лет*
1.89%
10 лет*
1.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Permanent Portfolio Versatile Bond Portfolio

Permanent Portfolio Short-Term Treasury Portfolio

Часто сравнивают с PRVBX:
PRVBX с MDHVXPRVBX с SHLDPRVBX с PRPFXPRVBX с PARFXPRVBX с SGOVPRVBX с OAKBXPRVBX с IGIB
Часто сравнивают с PRTBX:
PRTBX с NVDAPRTBX с SGOVPRTBX с VFINXPRTBX с CBUDXPRTBX с CUTAXPRTBX с BUBIXPRTBX с PSDSX

Сравнение комиссий PRVBX и PRTBX

PRVBX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии PRTBX в 0.65%.

PRTBX
Permanent Portfolio Short-Term Treasury Portfolio
PRVBX
Permanent Portfolio Versatile Bond Portfolio

Доходность на риск

PRVBX vs. PRTBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRVBX
Ранг доходности на риск PRVBX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRVBX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRVBX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRVBX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRVBX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRVBX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
PRTBX
Ранг доходности на риск PRTBX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRTBX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRTBX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRTBX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRTBX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRTBX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRVBX c PRTBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Permanent Portfolio Versatile Bond Portfolio (PRVBX) и Permanent Portfolio Short-Term Treasury Portfolio (PRTBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRVBXPRTBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.18

3.76

-1.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.16

6.37

-3.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.96

-0.52

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.67

7.63

-4.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.23

30.05

-19.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRVBX vs. PRTBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRVBX на текущий момент составляет 2.18, что ниже коэффициента Шарпа PRTBX равного 3.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRVBX и PRTBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRVBXPRTBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.18

3.76

-1.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.12

1.57

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.07

1.42

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.29

3.89

-2.61

Корреляция

Корреляция между PRVBX и PRTBX составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRVBX и PRTBX

Дивидендная доходность PRVBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что больше доходности PRTBX в 3.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRVBX
Permanent Portfolio Versatile Bond Portfolio		4.19%4.18%3.61%3.16%1.83%0.85%4.73%2.51%1.71%3.30%3.27%5.71%
PRTBX
Permanent Portfolio Short-Term Treasury Portfolio		3.37%3.39%2.69%1.79%0.00%0.00%0.21%1.65%0.83%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PRVBX и PRTBX

Максимальная просадка PRVBX за все время составила -16.91%, что больше максимальной просадки PRTBX в -5.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRVBX и PRTBX.

Загрузка...

Показатели просадок

PRVBXPRTBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.91%

-5.13%

-11.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.51%

-0.44%

-1.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.22%

-3.81%

-4.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.91%

-4.36%

-12.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.34%

-0.11%

-1.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.72%

-0.96%

+0.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.39%

0.11%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности PRVBX и PRTBX

Permanent Portfolio Versatile Bond Portfolio (PRVBX) имеет более высокую волатильность в 0.73% по сравнению с Permanent Portfolio Short-Term Treasury Portfolio (PRTBX) с волатильностью 0.27%. Это указывает на то, что PRVBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRTBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRVBXPRTBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.73%

0.27%

+0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.21%

0.41%

+0.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85%

0.88%

+0.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.33%

1.21%

+1.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.38%

0.86%

+3.52%