PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRVBX с HIDE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRVBX с HIDE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PRVBX (Permanent Portfolio Versatile Bond Portfolio) and HIDE (Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF) are both funds - PRVBX is a Short-Term Bond fund managed by Permanent Portfolio, while HIDE is a Diversified Portfolio fund actively managed by Alpha Architect. Over the past 3 years, PRVBX returned 5.62%/yr vs 4.42%/yr for HIDE. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. PRVBX charges 0.64%/yr vs 0.29%/yr for HIDE.

Доходность

Сравнение доходности PRVBX и HIDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Permanent Portfolio Versatile Bond Portfolio (PRVBX) и Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRVBX показывает доходность 0.91%, что значительно ниже, чем у HIDE с доходностью 6.79%.

PRVBX

1 день
-0.09%
1 месяц
-0.05%
С начала года
0.91%
6 месяцев
1.18%
1 год
5.30%
3 года*
5.62%
5 лет*
2.64%
10 лет*
4.35%

HIDE

1 день
-0.11%
1 месяц
-1.06%
С начала года
6.79%
6 месяцев
6.65%
1 год
10.85%
3 года*
4.42%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRVBX и HIDE

2026 (YTD)2025202420232022
PRVBX
Permanent Portfolio Versatile Bond Portfolio		0.91%5.66%5.78%6.91%0.20%
HIDE
Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF		6.79%5.32%-0.85%2.46%-0.03%

Correlation

The correlation between PRVBX and HIDE is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2022 г.

0.33

The correlation between PRVBX and HIDE shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.36 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Permanent Portfolio Versatile Bond Portfolio

Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF

Часто сравнивают с PRVBX:
PRVBX с MDHVXPRVBX с PRPFXPRVBX с PARFXPRVBX с SHLDPRVBX с IGIBPRVBX с IGSBPRVBX с OAKBX
Часто сравнивают с HIDE:
HIDE с MOODHIDE с CAOSHIDE с CTAHIDE с SJNKHIDE с HEQTHIDE с SPMOHIDE с GLDM

Доходность на риск

PRVBX vs. HIDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRVBX
Ранг доходности на риск PRVBX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRVBX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRVBX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRVBX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRVBX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRVBX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
HIDE
Ранг доходности на риск HIDE: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIDE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIDE: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIDE: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIDE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIDE: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRVBX c HIDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Permanent Portfolio Versatile Bond Portfolio (PRVBX) и Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRVBXHIDEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.01
2.46

+0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.70
3.46

+1.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.63

1.50

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.54

4.72

-1.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.93

19.36

-5.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRVBX vs. HIDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRVBX на текущий момент составляет 3.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HIDE равному 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRVBX и HIDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRVBXHIDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.01

2.46

+0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.13

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.00

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.29

0.91

+0.39

Просадки

Сравнение просадок PRVBX и HIDE

Максимальная просадка PRVBX за все время составила -16.91%, что больше максимальной просадки HIDE в -5.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRVBX и HIDE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRVBXHIDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.91%

-5.15%

-11.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.51%

-2.31%

+0.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.51%

-5.15%

+3.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.22%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.37%

-1.73%

+1.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.72%

-0.94%

+0.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.38%

0.56%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности PRVBX и HIDE

Текущая волатильность для Permanent Portfolio Versatile Bond Portfolio (PRVBX) составляет 0.71%, в то время как у Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE) волатильность равна 1.45%. Это указывает на то, что PRVBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HIDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRVBXHIDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.71%

1.45%

-0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.39%

3.92%

-2.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77%

4.43%

-2.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.36%

4.25%

-1.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.36%

4.25%

+0.11%

Сравнение комиссий PRVBX и HIDE

PRVBX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии HIDE в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRVBX и HIDE

Дивидендная доходность PRVBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%, что больше доходности HIDE в 2.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HIDE
Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF		2.96%3.16%2.86%3.90%6.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PRVBX
Permanent Portfolio Versatile Bond Portfolio		4.14%4.18%3.61%3.16%1.83%0.85%4.73%2.51%1.71%3.30%3.27%5.71%

Часто задаваемые вопросы

PRVBX and HIDE have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HIDE has higher volatility (1.45%) compared to PRVBX (0.71%). In terms of maximum drawdown, PRVBX dropped -16.91% vs HIDE's -5.15%.

PRVBX currently has the higher Sharpe Ratio (3.01 vs 2.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRVBX и HIDE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор