Сравнение PRVBX с HIDE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Permanent Portfolio Versatile Bond Portfolio (PRVBX) и Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE).
PRVBX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 27 сент. 1991 г.. HIDE - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 16 нояб. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности PRVBX и HIDE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRVBX и HIDE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PRVBX Permanent Portfolio Versatile Bond Portfolio | -0.17% | 5.66% | 5.78% | 6.91% | 0.20% |
HIDE Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF | 5.63% | 5.32% | -0.85% | 2.46% | -0.03% |
Доходность по периодам
С начала года, PRVBX показывает доходность -0.17%, что значительно ниже, чем у HIDE с доходностью 5.63%.
PRVBX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -1.13%
- С начала года
- -0.17%
- 6 месяцев
- 0.35%
- 1 год
- 4.06%
- 3 года*
- 5.37%
- 5 лет*
- 2.62%
- 10 лет*
- 4.67%
HIDE
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 5.63%
- 6 месяцев
- 6.93%
- 1 год
- 8.64%
- 3 года*
- 4.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRVBX и HIDE
PRVBX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии HIDE в 0.29%.
Доходность на риск
PRVBX vs. HIDE — Ранг доходности на риск
PRVBX
HIDE
Сравнение PRVBX c HIDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Permanent Portfolio Versatile Bond Portfolio (PRVBX) и Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRVBX | HIDE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.21 | 1.65 | +0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.21 | 2.27 | +0.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.33 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.77 | 2.34 | +0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.85 | 10.57 | +0.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRVBX | HIDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.21 | 1.65 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.13 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.29 | 0.88 | +0.41 |
Корреляция
Корреляция между PRVBX и HIDE составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRVBX и HIDE
Дивидендная доходность PRVBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что больше доходности HIDE в 3.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRVBX Permanent Portfolio Versatile Bond Portfolio | 4.19% | 4.18% | 3.61% | 3.16% | 1.83% | 0.85% | 4.73% | 2.51% | 1.71% | 3.30% | 3.27% | 5.71% |
HIDE Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF | 3.00% | 3.16% | 2.86% | 3.90% | 6.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PRVBX и HIDE
Максимальная просадка PRVBX за все время составила -16.91%, что больше максимальной просадки HIDE в -5.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRVBX и HIDE.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRVBX | HIDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.91% | -5.15% | -11.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.51% | -3.94% | +2.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.22% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.30% | -0.93% | -0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.72% | -0.96% | +0.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.38% | 0.87% | -0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRVBX и HIDE
Текущая волатильность для Permanent Portfolio Versatile Bond Portfolio (PRVBX) составляет 0.73%, в то время как у Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE) волатильность равна 1.91%. Это указывает на то, что PRVBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HIDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRVBX | HIDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.73% | 1.91% | -1.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.21% | 3.71% | -2.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.85% | 5.29% | -3.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.33% | 4.24% | -1.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.38% | 4.24% | +0.14% |