Сравнение PRVBX с GPICX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Permanent Portfolio Versatile Bond Portfolio (PRVBX) и GuidepathConservative Income Fund (GPICX).
PRVBX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 27 сент. 1991 г.. GPICX управляется GuidePath. Фонд был запущен 30 апр. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности PRVBX и GPICX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRVBX и GPICX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRVBX Permanent Portfolio Versatile Bond Portfolio | -0.17% | 5.66% | 5.78% | 6.91% | -5.91% | 2.93% | 9.88% | 9.29% | -0.05% |
GPICX GuidepathConservative Income Fund | 0.20% | 3.49% | 4.73% | 4.87% | -1.67% | 0.08% | -0.23% | 2.30% | 0.80% |
Доходность по периодам
С начала года, PRVBX показывает доходность -0.17%, что значительно ниже, чем у GPICX с доходностью 0.20%.
PRVBX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -1.13%
- С начала года
- -0.17%
- 6 месяцев
- 0.35%
- 1 год
- 4.06%
- 3 года*
- 5.37%
- 5 лет*
- 2.62%
- 10 лет*
- 4.67%
GPICX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.14%
- С начала года
- 0.20%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 2.76%
- 3 года*
- 4.02%
- 5 лет*
- 2.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRVBX и GPICX
PRVBX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии GPICX в 0.75%.
Доходность на риск
PRVBX vs. GPICX — Ранг доходности на риск
PRVBX
GPICX
Сравнение PRVBX c GPICX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Permanent Portfolio Versatile Bond Portfolio (PRVBX) и GuidepathConservative Income Fund (GPICX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRVBX | GPICX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.21 | 2.43 | -0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.21 | 3.57 | -0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.91 | -0.46 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.77 | 5.32 | -2.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.85 | 31.04 | -20.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRVBX | GPICX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.21 | 2.43 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.13 | 2.10 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.29 | 1.74 | -0.45 |
Корреляция
Корреляция между PRVBX и GPICX составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRVBX и GPICX
Дивидендная доходность PRVBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что больше доходности GPICX в 3.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRVBX Permanent Portfolio Versatile Bond Portfolio | 4.19% | 4.18% | 3.61% | 3.16% | 1.83% | 0.85% | 4.73% | 2.51% | 1.71% | 3.30% | 3.27% | 5.71% |
GPICX GuidepathConservative Income Fund | 3.68% | 3.86% | 4.53% | 4.23% | 1.51% | 0.48% | 0.57% | 1.67% | 1.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PRVBX и GPICX
Максимальная просадка PRVBX за все время составила -16.91%, что больше максимальной просадки GPICX в -3.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRVBX и GPICX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRVBX | GPICX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.91% | -3.10% | -13.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.51% | -0.52% | -0.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.22% | -2.79% | -5.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.30% | -0.14% | -1.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.72% | -0.57% | -0.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.38% | 0.09% | +0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRVBX и GPICX
Permanent Portfolio Versatile Bond Portfolio (PRVBX) имеет более высокую волатильность в 0.73% по сравнению с GuidepathConservative Income Fund (GPICX) с волатильностью 0.36%. Это указывает на то, что PRVBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPICX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRVBX | GPICX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.73% | 0.36% | +0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.21% | 0.55% | +0.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.85% | 1.14% | +0.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.33% | 1.10% | +1.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.38% | 1.07% | +3.31% |