Сравнение PRUIX с TBCIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Equity Index 500 Fund - I Class (PRUIX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX).
PRUIX - это пассивный фонд от T. Rowe Price, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 28 авг. 2015 г.. TBCIX управляется T. Rowe Price.
Доходность
Сравнение доходности PRUIX и TBCIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRUIX и TBCIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRUIX T. Rowe Price Equity Index 500 Fund - I Class | -7.08% | 19.40% | 24.95% | 26.24% | -18.14% | 28.62% | 18.31% | 31.63% | -4.44% | 21.14% |
TBCIX T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class | -14.54% | 18.94% | 48.73% | 49.61% | -38.48% | 18.30% | 34.90% | 30.30% | 2.13% | 36.68% |
Доходность по периодам
С начала года, PRUIX показывает доходность -7.08%, что значительно выше, чем у TBCIX с доходностью -14.54%. За последние 10 лет акции PRUIX уступали акциям TBCIX по среднегодовой доходности: 13.81% против 15.65% соответственно.
PRUIX
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -7.69%
- С начала года
- -7.08%
- 6 месяцев
- -3.34%
- 1 год
- 15.92%
- 3 года*
- 17.64%
- 5 лет*
- 11.66%
- 10 лет*
- 13.81%
TBCIX
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -8.84%
- С начала года
- -14.54%
- 6 месяцев
- -12.75%
- 1 год
- 11.84%
- 3 года*
- 24.77%
- 5 лет*
- 10.38%
- 10 лет*
- 15.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRUIX и TBCIX
PRUIX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии TBCIX в 0.56%.
Доходность на риск
PRUIX vs. TBCIX — Ранг доходности на риск
PRUIX
TBCIX
Сравнение PRUIX c TBCIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Equity Index 500 Fund - I Class (PRUIX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRUIX | TBCIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 0.54 | +0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 0.94 | +0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.13 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | 0.50 | +0.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.74 | 1.75 | +4.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRUIX | TBCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 0.54 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.44 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.69 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.66 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между PRUIX и TBCIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRUIX и TBCIX
Дивидендная доходность PRUIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что меньше доходности TBCIX в 6.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRUIX T. Rowe Price Equity Index 500 Fund - I Class | 4.10% | 3.78% | 1.28% | 1.44% | 1.69% | 1.64% | 2.09% | 2.25% | 2.77% | 1.39% | 2.16% |
TBCIX T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class | 6.09% | 5.20% | 18.28% | 3.47% | 5.84% | 10.03% | 1.18% | 0.59% | 2.50% | 3.05% | 0.81% |
Просадки
Сравнение просадок PRUIX и TBCIX
Максимальная просадка PRUIX за все время составила -33.80%, что меньше максимальной просадки TBCIX в -43.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRUIX и TBCIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRUIX | TBCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.80% | -43.26% | +9.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.12% | -16.96% | +4.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.52% | -43.26% | +18.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.80% | -43.26% | +9.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.91% | -16.96% | +8.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.28% | -8.15% | +3.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.49% | 4.87% | -2.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRUIX и TBCIX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Equity Index 500 Fund - I Class (PRUIX) составляет 4.24%, в то время как у T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX) волатильность равна 5.58%. Это указывает на то, что PRUIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TBCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRUIX | TBCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.24% | 5.58% | -1.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.03% | 11.76% | -2.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.09% | 22.49% | -4.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.95% | 23.88% | -6.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.06% | 22.69% | -4.63% |