Сравнение PRUFX с VIGIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Growth Stock I (PRUFX) и Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX).
PRUFX - это пассивный фонд от T. Rowe Price, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 11 апр. 1950 г.. VIGIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности PRUFX и VIGIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRUFX и VIGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRUFX T. Rowe Price Growth Stock I | -11.21% | 15.79% | 38.50% | 45.49% | -40.03% | 20.01% | 37.08% | 31.83% | -0.90% | 33.79% |
VIGIX Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares | -10.39% | 19.44% | 32.68% | 46.77% | -33.13% | 27.27% | 40.19% | 37.26% | -3.34% | 27.81% |
Доходность по периодам
С начала года, PRUFX показывает доходность -11.21%, что значительно ниже, чем у VIGIX с доходностью -10.39%. За последние 10 лет акции PRUFX уступали акциям VIGIX по среднегодовой доходности: 14.29% против 16.03% соответственно.
PRUFX
- 1 день
- 3.80%
- 1 месяц
- -5.66%
- С начала года
- -11.21%
- 6 месяцев
- -10.81%
- 1 год
- 12.81%
- 3 года*
- 21.26%
- 5 лет*
- 7.38%
- 10 лет*
- 14.29%
VIGIX
- 1 день
- 3.99%
- 1 месяц
- -5.47%
- С начала года
- -10.39%
- 6 месяцев
- -9.19%
- 1 год
- 17.20%
- 3 года*
- 21.14%
- 5 лет*
- 11.43%
- 10 лет*
- 16.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRUFX и VIGIX
PRUFX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии VIGIX в 0.04%.
Доходность на риск
PRUFX vs. VIGIX — Ранг доходности на риск
PRUFX
VIGIX
Сравнение PRUFX c VIGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Growth Stock I (PRUFX) и Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRUFX | VIGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | 0.80 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.05 | 1.31 | -0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.18 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.75 | 1.11 | -0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.53 | 3.97 | -1.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRUFX | VIGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 0.80 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.51 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.75 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.44 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между PRUFX и VIGIX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRUFX и VIGIX
Дивидендная доходность PRUFX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.20%, что больше доходности VIGIX в 0.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRUFX T. Rowe Price Growth Stock I | 15.20% | 13.50% | 13.20% | 3.33% | 3.54% | 9.50% | 3.64% | 2.52% | 9.26% | 13.72% | 2.38% | 0.00% |
VIGIX Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares | 0.45% | 0.41% | 0.47% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.15% | 1.40% | 1.31% |
Просадки
Сравнение просадок PRUFX и VIGIX
Максимальная просадка PRUFX за все время составила -46.35%, что меньше максимальной просадки VIGIX в -56.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRUFX и VIGIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRUFX | VIGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.35% | -56.95% | +10.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.97% | -16.51% | -1.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.35% | -35.62% | -10.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.35% | -35.62% | -10.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.85% | -13.17% | -1.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.66% | -16.36% | +6.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.32% | 4.64% | +0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRUFX и VIGIX
T. Rowe Price Growth Stock I (PRUFX) и Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX) имеют волатильность 6.85% и 7.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRUFX | VIGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.85% | 7.01% | -0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.66% | 12.74% | -0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.94% | 22.99% | -1.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.10% | 22.36% | +0.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.05% | 21.53% | +0.52% |