Сравнение PRUFX с PRSCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Growth Stock I (PRUFX) и T. Rowe Price Science And Technology Fund (PRSCX).
PRUFX - это пассивный фонд от T. Rowe Price, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 11 апр. 1950 г.. PRSCX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 сент. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности PRUFX и PRSCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRUFX и PRSCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRUFX T. Rowe Price Growth Stock I | -14.47% | 15.79% | 38.50% | 45.49% | -40.03% | 20.01% | 37.08% | 31.83% | -0.90% | 33.79% |
PRSCX T. Rowe Price Science And Technology Fund | -11.17% | 24.28% | 40.49% | 53.77% | -35.40% | 5.83% | 45.94% | 53.80% | -7.52% | 39.38% |
Доходность по периодам
С начала года, PRUFX показывает доходность -14.47%, что значительно ниже, чем у PRSCX с доходностью -11.17%. За последние 10 лет акции PRUFX уступали акциям PRSCX по среднегодовой доходности: 13.86% против 18.39% соответственно.
PRUFX
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -8.94%
- С начала года
- -14.47%
- 6 месяцев
- -13.68%
- 1 год
- 9.42%
- 3 года*
- 19.76%
- 5 лет*
- 6.96%
- 10 лет*
- 13.86%
PRSCX
- 1 день
- -2.31%
- 1 месяц
- -13.60%
- С начала года
- -11.17%
- 6 месяцев
- -8.13%
- 1 год
- 30.89%
- 3 года*
- 23.42%
- 5 лет*
- 8.65%
- 10 лет*
- 18.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRUFX и PRSCX
PRUFX берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии PRSCX в 0.84%.
Доходность на риск
PRUFX vs. PRSCX — Ранг доходности на риск
PRUFX
PRSCX
Сравнение PRUFX c PRSCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Growth Stock I (PRUFX) и T. Rowe Price Science And Technology Fund (PRSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRUFX | PRSCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.43 | 1.18 | -0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.78 | 1.73 | -0.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.24 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.35 | 1.53 | -1.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.21 | 5.13 | -3.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRUFX | PRSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 | 1.18 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.32 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.76 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.48 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между PRUFX и PRSCX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRUFX и PRSCX
Дивидендная доходность PRUFX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.78%, что больше доходности PRSCX в 12.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRUFX T. Rowe Price Growth Stock I | 15.78% | 13.50% | 13.20% | 3.33% | 3.54% | 9.50% | 3.64% | 2.52% | 9.26% | 13.72% | 2.38% | 0.00% |
PRSCX T. Rowe Price Science And Technology Fund | 12.97% | 11.53% | 9.43% | 0.00% | 7.83% | 33.69% | 13.90% | 10.91% | 36.03% | 13.21% | 3.68% | 18.51% |
Просадки
Сравнение просадок PRUFX и PRSCX
Максимальная просадка PRUFX за все время составила -46.35%, что меньше максимальной просадки PRSCX в -85.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRUFX и PRSCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRUFX | PRSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.35% | -85.26% | +38.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.97% | -17.99% | +0.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.35% | -46.19% | -0.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.35% | -46.19% | -0.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.97% | -17.99% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.65% | -30.02% | +20.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.24% | 5.37% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRUFX и PRSCX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Growth Stock I (PRUFX) составляет 5.45%, в то время как у T. Rowe Price Science And Technology Fund (PRSCX) волатильность равна 8.82%. Это указывает на то, что PRUFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRUFX | PRSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.45% | 8.82% | -3.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.07% | 17.49% | -5.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.66% | 27.29% | -5.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.05% | 27.36% | -4.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.02% | 24.50% | -2.48% |