PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRUFX с GQEPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRUFX с GQEPX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PRUFX (T. Rowe Price Growth Stock I) and GQEPX (GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, PRUFX returned 10.42%/yr vs 10.23%/yr for GQEPX. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PRUFX charges 0.52%/yr vs 0.59%/yr for GQEPX.

Доходность

Сравнение доходности PRUFX и GQEPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Growth Stock I (PRUFX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRUFX показывает доходность 5.70%, что значительно ниже, чем у GQEPX с доходностью 6.44%.

PRUFX

1 день
-1.25%
1 месяц
5.14%
С начала года
5.70%
6 месяцев
4.66%
1 год
20.90%
3 года*
24.47%
5 лет*
10.42%
10 лет*
16.14%

GQEPX

1 день
-1.07%
1 месяц
-1.57%
С начала года
6.44%
6 месяцев
7.73%
1 год
5.78%
3 года*
13.34%
5 лет*
10.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRUFX и GQEPX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PRUFX
T. Rowe Price Growth Stock I		5.70%15.79%38.50%45.49%-40.03%20.01%37.08%31.83%-12.65%
GQEPX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares		6.44%-4.52%28.99%17.39%-2.81%19.90%23.65%27.21%-7.67%

Correlation

The correlation between PRUFX and GQEPX is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2018 г.

0.69

The correlation between PRUFX and GQEPX shifts across timeframes, from -0.23 (1 year) to 0.69 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Growth Stock I

GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares

Часто сравнивают с PRUFX:
PRUFX с SCHGPRUFX с FDGRXPRUFX с FSPGXPRUFX с AMRGXPRUFX с MRFOXPRUFX с VIGAXPRUFX с VTSNX
Часто сравнивают с GQEPX:
GQEPX с EBSIXGQEPX с VOOGQEPX с MRFOXGQEPX с GQETXGQEPX с SWPPXGQEPX с JEPQGQEPX с VXUS

Доходность на риск

PRUFX vs. GQEPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRUFX
Ранг доходности на риск PRUFX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRUFX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRUFX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRUFX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRUFX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRUFX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
GQEPX
Ранг доходности на риск GQEPX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQEPX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQEPX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQEPX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQEPX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQEPX: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRUFX c GQEPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Growth Stock I (PRUFX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRUFXGQEPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
0.49

+0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.92
0.78

+1.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.09

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.21

0.73

+0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.88

1.64

+2.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRUFX vs. GQEPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRUFX на текущий момент составляет 1.38, что выше коэффициента Шарпа GQEPX равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRUFX и GQEPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRUFXGQEPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

0.49

+0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.65

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.71

-0.01

Просадки

Сравнение просадок PRUFX и GQEPX

Максимальная просадка PRUFX за все время составила -46.35%, что больше максимальной просадки GQEPX в -28.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRUFX и GQEPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRUFXGQEPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.35%

-28.45%

-17.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.97%

-6.77%

-11.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.66%

-18.97%

-3.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.35%

-20.49%

-25.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.68%

-9.14%

+7.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.56%

-5.81%

-3.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.61%

3.02%

+2.59%

Волатильность

Сравнение волатильности PRUFX и GQEPX

T. Rowe Price Growth Stock I (PRUFX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX) имеют волатильность 3.89% и 3.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRUFXGQEPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.89%

3.72%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.96%

7.71%

+4.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.86%

10.09%

+5.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.09%

15.87%

+7.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.09%

18.72%

+3.37%

Сравнение комиссий PRUFX и GQEPX

PRUFX берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии GQEPX в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRUFX и GQEPX

Дивидендная доходность PRUFX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.77%, что больше доходности GQEPX в 6.56%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
GQEPX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares		6.56%6.98%5.30%0.44%4.46%1.49%0.61%0.63%0.09%0.00%0.00%
PRUFX
T. Rowe Price Growth Stock I		12.77%13.50%13.20%3.33%3.54%9.50%3.64%2.52%9.26%13.72%2.38%

Часто задаваемые вопросы

PRUFX and GQEPX have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PRUFX has higher volatility (3.89%) compared to GQEPX (3.72%). In terms of maximum drawdown, PRUFX dropped -46.35% vs GQEPX's -28.45%.

PRUFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs 0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRUFX и GQEPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор