Сравнение PRUAX с PWJZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Jennison Utility Fund (PRUAX) и PGIM Jennison International Opportunities Fund (PWJZX).
PRUAX управляется PGIM. Фонд был запущен 21 янв. 1990 г.. PWJZX управляется PGIM. Фонд был запущен 4 июн. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности PRUAX и PWJZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRUAX и PWJZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRUAX PGIM Jennison Utility Fund | 6.96% | 11.47% | 39.83% | -3.96% | -0.18% | 14.89% | 4.14% | 27.06% | 1.14% | 13.78% |
PWJZX PGIM Jennison International Opportunities Fund | -12.90% | 14.53% | 6.84% | 20.25% | -36.95% | 13.27% | 55.57% | 38.16% | -12.93% | 49.58% |
Доходность по периодам
С начала года, PRUAX показывает доходность 6.96%, что значительно выше, чем у PWJZX с доходностью -12.90%. За последние 10 лет акции PRUAX превзошли акции PWJZX по среднегодовой доходности: 11.25% против 9.40% соответственно.
PRUAX
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -3.94%
- С начала года
- 6.96%
- 6 месяцев
- 4.81%
- 1 год
- 16.99%
- 3 года*
- 18.24%
- 5 лет*
- 12.73%
- 10 лет*
- 11.25%
PWJZX
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- -15.63%
- С начала года
- -12.90%
- 6 месяцев
- -16.24%
- 1 год
- -0.28%
- 3 года*
- 3.65%
- 5 лет*
- -1.31%
- 10 лет*
- 9.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRUAX и PWJZX
PRUAX берет комиссию в 0.83%, что меньше комиссии PWJZX в 0.90%.
Доходность на риск
PRUAX vs. PWJZX — Ранг доходности на риск
PRUAX
PWJZX
Сравнение PRUAX c PWJZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Utility Fund (PRUAX) и PGIM Jennison International Opportunities Fund (PWJZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRUAX | PWJZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | -0.06 | +1.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 0.06 | +1.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.01 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | -0.15 | +2.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.77 | -0.60 | +5.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRUAX | PWJZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | -0.06 | +1.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | -0.06 | +0.81 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.46 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.39 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между PRUAX и PWJZX составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRUAX и PWJZX
Дивидендная доходность PRUAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.61%, что больше доходности PWJZX в 0.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRUAX PGIM Jennison Utility Fund | 10.61% | 11.24% | 18.59% | 9.82% | 8.33% | 13.94% | 2.07% | 5.62% | 9.19% | 4.19% | 7.64% | 11.96% |
PWJZX PGIM Jennison International Opportunities Fund | 0.21% | 0.19% | 0.07% | 0.09% | 0.00% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.17% | 0.24% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PRUAX и PWJZX
Максимальная просадка PRUAX за все время составила -58.20%, что больше максимальной просадки PWJZX в -48.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRUAX и PWJZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRUAX | PWJZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.20% | -48.22% | -9.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.25% | -18.08% | +8.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.65% | -48.22% | +27.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.54% | -48.22% | +12.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.94% | -25.39% | +21.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.45% | -13.07% | +3.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.92% | 4.66% | -0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRUAX и PWJZX
Текущая волатильность для PGIM Jennison Utility Fund (PRUAX) составляет 5.85%, в то время как у PGIM Jennison International Opportunities Fund (PWJZX) волатильность равна 10.24%. Это указывает на то, что PRUAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PWJZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRUAX | PWJZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.85% | 10.24% | -4.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.31% | 15.34% | -4.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.38% | 21.22% | -4.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.97% | 21.68% | -4.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.79% | 20.63% | -2.84% |