Сравнение PRTO с TBFG
PRTO (RCN Pareto Strategic Allocation ETF) and TBFG (The Brinsmere Fund - Growth ETF) are both Tactical Allocation funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. PRTO charges 0.82%/yr vs 0.42%/yr for TBFG.
Доходность
Сравнение доходности PRTO и TBFG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PRTO
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- -2.35%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TBFG
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- -1.24%
- 6 месяцев
- 6.14%
- С начала года
- 8.81%
- 1 год
- 18.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PRTO и TBFG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PRTO RCN Pareto Strategic Allocation ETF | 7.15% |
TBFG The Brinsmere Fund - Growth ETF | 9.50% |
Correlation
The correlation between PRTO and TBFG is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2026 г. | 0.93 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRTO vs. TBFG — Ранг доходности на риск
PRTO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TBFG
Сравнение PRTO c TBFG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RCN Pareto Strategic Allocation ETF (PRTO) и The Brinsmere Fund - Growth ETF (TBFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRTO | TBFG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.32 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.43 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.08 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRTO и TBFG
Максимальная просадка PRTO за все время составила -4.46%, что меньше максимальной просадки TBFG в -13.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRTO и TBFG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRTO | TBFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.46% | -13.43% | +8.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.11% | -1.75% | -1.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.09% | -1.61% | +0.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.84% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PRTO и TBFG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRTO | TBFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.16% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.14% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.46% | 10.65% | +4.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.46% | 11.13% | +4.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.46% | 11.13% | +4.33% |
Сравнение комиссий PRTO и TBFG
PRTO берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии TBFG в 0.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRTO и TBFG
PRTO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TBFG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
PRTO RCN Pareto Strategic Allocation ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TBFG The Brinsmere Fund - Growth ETF | 2.41% | 2.65% | 2.43% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, PRTO and TBFG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, TBFG is cheaper at 0.42% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TBFG is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.82% for PRTO.
TBFG has the higher dividend yield at 2.41%, compared with 0.00% for PRTO.
They also come from different issuers: Tidal and The Brinsmere Funds. Their fees differ too: 0.82% for PRTO and 0.42% for TBFG.
Подберите оптимальное распределение для PRTO и TBFG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор