Сравнение PRTO с GDT
PRTO (RCN Pareto Strategic Allocation ETF) and GDT (WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund) are both Tactical Allocation funds. Both are actively managed. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PRTO charges 0.82%/yr vs 0.30%/yr for GDT.
Доходность
Сравнение доходности PRTO и GDT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PRTO
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- 2.88%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GDT
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- -1.71%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PRTO и GDT
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PRTO RCN Pareto Strategic Allocation ETF | 10.17% |
GDT WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund | -1.07% |
Correlation
The correlation between PRTO and GDT is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2026 г. | 0.73 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение PRTO c GDT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RCN Pareto Strategic Allocation ETF (PRTO) и WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund (GDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRTO | GDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.77 | -0.63 | +5.40 |
Просадки
Сравнение просадок PRTO и GDT
Максимальная просадка PRTO за все время составила -2.98%, что меньше максимальной просадки GDT в -18.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRTO и GDT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRTO | GDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.98% | -18.06% | +15.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.71% | -16.07% | +15.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.55% | -9.90% | +9.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRTO и GDT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRTO | GDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.03% | 33.36% | -19.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.03% | 33.36% | -19.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.03% | 33.36% | -19.33% |
Сравнение комиссий PRTO и GDT
PRTO берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии GDT в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRTO и GDT
PRTO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GDT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%.
| Позиция | TTM |
|---|---|
GDT WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund | 1.77% |
PRTO RCN Pareto Strategic Allocation ETF | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PRTO and GDT have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GDT is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GDT is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.82% for PRTO.
GDT has the higher dividend yield at 1.77%, compared with 0.00% for PRTO.
They also come from different issuers: Tidal and WisdomTree. Their fees differ too: 0.82% for PRTO and 0.30% for GDT.
Подберите оптимальное распределение для PRTO и GDT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор