PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRTIX с RFBAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRTIX с RFBAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price U.S. Treasury Intermediate Index Fund (PRTIX) и Davis Government Bond Fund (RFBAX).

PRTIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 сент. 1989 г.. RFBAX управляется Davis Funds. Фонд был запущен 30 нояб. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности PRTIX и RFBAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price U.S. Treasury Intermediate Index Fund (PRTIX) и Davis Government Bond Fund (RFBAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRTIX и RFBAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRTIX
T. Rowe Price U.S. Treasury Intermediate Index Fund		-0.30%10.59%0.65%3.49%-12.61%-2.99%8.05%6.65%1.02%1.24%
RFBAX
Davis Government Bond Fund		0.51%4.49%4.33%3.63%-5.29%-1.48%1.69%3.23%0.42%0.21%

Доходность по периодам

С начала года, PRTIX показывает доходность -0.30%, что значительно ниже, чем у RFBAX с доходностью 0.51%. За последние 10 лет акции PRTIX превзошли акции RFBAX по среднегодовой доходности: 1.12% против 1.05% соответственно.

PRTIX

1 день
0.20%
1 месяц
-1.55%
С начала года
-0.30%
6 месяцев
1.56%
1 год
6.44%
3 года*
3.65%
5 лет*
0.10%
10 лет*
1.12%

RFBAX

1 день
0.19%
1 месяц
-0.39%
С начала года
0.51%
6 месяцев
1.06%
1 год
3.21%
3 года*
3.91%
5 лет*
1.25%
10 лет*
1.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price U.S. Treasury Intermediate Index Fund

Davis Government Bond Fund

Часто сравнивают с PRTIX:
PRTIX с PRWBXPRTIX с ^TNXPRTIX с VOPRTIX с PRCPXPRTIX с FUAMXPRTIX с DFFGXPRTIX с FBLTX
Часто сравнивают с RFBAX:
RFBAX с OGVCXRFBAX с HLGAXRFBAX с DFFGXRFBAX с LTUSXRFBAX с FBLTXRFBAX с FUMBXRFBAX с VUSTX

Сравнение комиссий PRTIX и RFBAX

PRTIX берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии RFBAX в 1.00%.

RFBAX
Davis Government Bond Fund
PRTIX
T. Rowe Price U.S. Treasury Intermediate Index Fund

Доходность на риск

PRTIX vs. RFBAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRTIX
Ранг доходности на риск PRTIX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRTIX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRTIX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRTIX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRTIX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRTIX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
RFBAX
Ранг доходности на риск RFBAX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFBAX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFBAX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFBAX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFBAX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFBAX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRTIX c RFBAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price U.S. Treasury Intermediate Index Fund (PRTIX) и Davis Government Bond Fund (RFBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRTIXRFBAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.55

1.71

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.31

2.74

-0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.46

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.56

4.77

-2.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.14

16.11

-7.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRTIX vs. RFBAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRTIX на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RFBAX равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRTIX и RFBAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRTIXRFBAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

1.71

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.61

-0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

0.59

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

1.05

-0.16

Корреляция

Корреляция между PRTIX и RFBAX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRTIX и RFBAX

Дивидендная доходность PRTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.48%, что больше доходности RFBAX в 2.77%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRTIX
T. Rowe Price U.S. Treasury Intermediate Index Fund		6.48%6.44%3.87%3.99%1.17%0.76%2.80%2.08%1.86%1.60%2.25%2.48%
RFBAX
Davis Government Bond Fund		2.77%3.01%3.23%2.15%0.80%0.57%0.93%1.67%1.17%0.59%0.68%0.75%

Просадки

Сравнение просадок PRTIX и RFBAX

Максимальная просадка PRTIX за все время составила -18.93%, что больше максимальной просадки RFBAX в -8.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRTIX и RFBAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PRTIXRFBAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.93%

-8.03%

-10.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.89%

-0.77%

-2.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.70%

-7.61%

-10.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.93%

-8.03%

-10.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.54%

-0.39%

-3.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.94%

-1.19%

-1.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.91%

0.23%

+0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности PRTIX и RFBAX

T. Rowe Price U.S. Treasury Intermediate Index Fund (PRTIX) имеет более высокую волатильность в 1.29% по сравнению с Davis Government Bond Fund (RFBAX) с волатильностью 0.48%. Это указывает на то, что PRTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RFBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRTIXRFBAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.29%

0.48%

+0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.78%

1.21%

+1.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.59%

1.94%

+2.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.13%

2.06%

+4.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.13%

1.78%

+3.35%