PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRTIX с FEUGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRTIX с FEUGX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price U.S. Treasury Intermediate Index Fund (PRTIX) и Federated Hermes Adjustable Rate Fund (FEUGX).

PRTIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 сент. 1989 г.. FEUGX управляется Federated. Фонд был запущен 2 дек. 1985 г..

Доходность

Сравнение доходности PRTIX и FEUGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price U.S. Treasury Intermediate Index Fund (PRTIX) и Federated Hermes Adjustable Rate Fund (FEUGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRTIX и FEUGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRTIX
T. Rowe Price U.S. Treasury Intermediate Index Fund		-0.50%10.59%0.65%3.49%-12.61%-2.99%8.05%6.65%1.02%1.24%
FEUGX
Federated Hermes Adjustable Rate Fund		0.90%5.26%4.81%4.20%-2.36%-0.29%0.96%2.95%1.66%0.67%

Доходность по периодам

С начала года, PRTIX показывает доходность -0.50%, что значительно ниже, чем у FEUGX с доходностью 0.90%. За последние 10 лет акции PRTIX уступали акциям FEUGX по среднегодовой доходности: 1.10% против 1.89% соответственно.

PRTIX

1 день
0.40%
1 месяц
-2.31%
С начала года
-0.50%
6 месяцев
1.56%
1 год
6.65%
3 года*
3.59%
5 лет*
0.09%
10 лет*
1.10%

FEUGX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.21%
С начала года
0.90%
6 месяцев
2.15%
1 год
4.63%
3 года*
4.56%
5 лет*
2.50%
10 лет*
1.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price U.S. Treasury Intermediate Index Fund

Federated Hermes Adjustable Rate Fund

Часто сравнивают с PRTIX:
PRTIX с PRWBXPRTIX с ^TNXPRTIX с VOPRTIX с PRCPXPRTIX с MDSIXPRTIX с PRNHXPRTIX с FNBGX
Часто сравнивают с FEUGX:
FEUGX с OGVCXFEUGX с DFFGXFEUGX с MDSIXFEUGX с FBLTXFEUGX с HLGAXFEUGX с VUSTXFEUGX с FNBGX

Сравнение комиссий PRTIX и FEUGX

PRTIX берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии FEUGX в 0.55%.

FEUGX
Federated Hermes Adjustable Rate Fund
PRTIX
T. Rowe Price U.S. Treasury Intermediate Index Fund

Доходность на риск

PRTIX vs. FEUGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRTIX
Ранг доходности на риск PRTIX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRTIX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRTIX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRTIX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRTIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRTIX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
FEUGX
Ранг доходности на риск FEUGX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEUGX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEUGX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEUGX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEUGX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEUGX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRTIX c FEUGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price U.S. Treasury Intermediate Index Fund (PRTIX) и Federated Hermes Adjustable Rate Fund (FEUGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRTIXFEUGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.61

3.33

-1.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.42

9.08

-6.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

3.05

-1.75

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.49

9.65

-7.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.00

33.30

-25.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRTIX vs. FEUGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRTIX на текущий момент составляет 1.61, что ниже коэффициента Шарпа FEUGX равного 3.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRTIX и FEUGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRTIXFEUGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

3.33

-1.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

1.69

-1.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

1.52

-1.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.97

-0.08

Корреляция

Корреляция между PRTIX и FEUGX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRTIX и FEUGX

Дивидендная доходность PRTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.49%, что больше доходности FEUGX в 4.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRTIX
T. Rowe Price U.S. Treasury Intermediate Index Fund		6.49%6.44%3.87%3.99%1.17%0.76%2.80%2.08%1.86%1.60%2.25%2.48%
FEUGX
Federated Hermes Adjustable Rate Fund		4.08%4.57%4.36%3.88%1.11%0.12%1.06%2.70%1.75%0.98%0.67%0.50%

Просадки

Сравнение просадок PRTIX и FEUGX

Максимальная просадка PRTIX за все время составила -18.93%, примерно равная максимальной просадке FEUGX в -18.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRTIX и FEUGX.

Загрузка...

Показатели просадок

PRTIXFEUGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.93%

-18.32%

-0.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.89%

-0.53%

-2.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.70%

-3.05%

-14.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.93%

-3.17%

-15.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.73%

-0.21%

-3.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.94%

-1.15%

-1.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.90%

0.15%

+0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности PRTIX и FEUGX

T. Rowe Price U.S. Treasury Intermediate Index Fund (PRTIX) имеет более высокую волатильность в 1.35% по сравнению с Federated Hermes Adjustable Rate Fund (FEUGX) с волатильностью 0.21%. Это указывает на то, что PRTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEUGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRTIXFEUGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.35%

0.21%

+1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.77%

0.95%

+1.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.59%

1.56%

+3.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.13%

1.48%

+4.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.13%

1.25%

+3.88%