PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRTBX с PRVBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRTBX с PRVBX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Permanent Portfolio Short-Term Treasury Portfolio (PRTBX) и Permanent Portfolio Versatile Bond Portfolio (PRVBX).

PRTBX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 21 сент. 1987 г.. PRVBX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 27 сент. 1991 г..

Доходность

Сравнение доходности PRTBX и PRVBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Permanent Portfolio Short-Term Treasury Portfolio (PRTBX) и Permanent Portfolio Versatile Bond Portfolio (PRVBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRTBX и PRVBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRTBX
Permanent Portfolio Short-Term Treasury Portfolio		0.40%4.19%4.12%3.79%-2.28%-0.74%0.10%1.76%1.16%0.12%
PRVBX
Permanent Portfolio Versatile Bond Portfolio		-0.22%5.66%5.78%6.91%-5.91%2.93%9.88%9.29%2.01%0.69%

Доходность по периодам

С начала года, PRTBX показывает доходность 0.40%, что значительно выше, чем у PRVBX с доходностью -0.22%. За последние 10 лет акции PRTBX уступали акциям PRVBX по среднегодовой доходности: 1.22% против 4.66% соответственно.

PRTBX

1 день
0.05%
1 месяц
-0.05%
С начала года
0.40%
6 месяцев
1.23%
1 год
3.25%
3 года*
3.71%
5 лет*
1.89%
10 лет*
1.22%

PRVBX

1 день
-0.05%
1 месяц
-1.10%
С начала года
-0.22%
6 месяцев
0.02%
1 год
4.01%
3 года*
5.36%
5 лет*
2.58%
10 лет*
4.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Permanent Portfolio Short-Term Treasury Portfolio

Permanent Portfolio Versatile Bond Portfolio

Часто сравнивают с PRTBX:
PRTBX с NVDAPRTBX с SGOVPRTBX с VFINXPRTBX с CBUDXPRTBX с CUTAXPRTBX с PSDSXPRTBX с BUBIX
Часто сравнивают с PRVBX:
PRVBX с MDHVXPRVBX с SHLDPRVBX с PRPFXPRVBX с PARFXPRVBX с SGOVPRVBX с OAKBXPRVBX с IGIB

Сравнение комиссий PRTBX и PRVBX

PRTBX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии PRVBX в 0.64%.

PRTBX
Permanent Portfolio Short-Term Treasury Portfolio
PRVBX
Permanent Portfolio Versatile Bond Portfolio

Доходность на риск

PRTBX vs. PRVBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRTBX
Ранг доходности на риск PRTBX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRTBX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRTBX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRTBX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRTBX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRTBX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
PRVBX
Ранг доходности на риск PRVBX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRVBX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRVBX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRVBX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRVBX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRVBX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRTBX c PRVBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Permanent Portfolio Short-Term Treasury Portfolio (PRTBX) и Permanent Portfolio Versatile Bond Portfolio (PRVBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRTBXPRVBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.76

2.18

+1.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

6.37

3.16

+3.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.96

1.44

+0.52

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

7.63

2.67

+4.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

30.05

10.23

+19.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRTBX vs. PRVBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRTBX на текущий момент составляет 3.76, что выше коэффициента Шарпа PRVBX равного 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRTBX и PRVBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRTBXPRVBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.76

2.18

+1.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.57

1.12

+0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.42

1.07

+0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.89

1.29

+2.61

Корреляция

Корреляция между PRTBX и PRVBX составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRTBX и PRVBX

Дивидендная доходность PRTBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что меньше доходности PRVBX в 4.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRTBX
Permanent Portfolio Short-Term Treasury Portfolio		3.37%3.39%2.69%1.79%0.00%0.00%0.21%1.65%0.83%0.00%0.00%0.00%
PRVBX
Permanent Portfolio Versatile Bond Portfolio		4.19%4.18%3.61%3.16%1.83%0.85%4.73%2.51%1.71%3.30%3.27%5.71%

Просадки

Сравнение просадок PRTBX и PRVBX

Максимальная просадка PRTBX за все время составила -5.13%, что меньше максимальной просадки PRVBX в -16.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRTBX и PRVBX.

Загрузка...

Показатели просадок

PRTBXPRVBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.13%

-16.91%

+11.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.44%

-1.51%

+1.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-3.81%

-8.22%

+4.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-4.36%

-16.91%

+12.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

-1.34%

+1.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.96%

-0.72%

-0.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.11%

0.39%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности PRTBX и PRVBX

Текущая волатильность для Permanent Portfolio Short-Term Treasury Portfolio (PRTBX) составляет 0.27%, в то время как у Permanent Portfolio Versatile Bond Portfolio (PRVBX) волатильность равна 0.73%. Это указывает на то, что PRTBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRVBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRTBXPRVBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.27%

0.73%

-0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.41%

1.21%

-0.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88%

1.85%

-0.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.21%

2.33%

-1.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.86%

4.38%

-3.52%