Сравнение PRSNX с VTILX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund (PRSNX) и Vanguard Total International Bond II Index Fund (VTILX).
PRSNX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 14 дек. 2008 г.. VTILX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index (USD Hedged). Фонд был запущен 26 февр. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности PRSNX и VTILX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRSNX и VTILX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PRSNX T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund | -0.62% | 11.12% | 4.27% | 12.77% | -16.27% | 1.15% |
VTILX Vanguard Total International Bond II Index Fund | -0.76% | 2.96% | 3.91% | 8.85% | -13.01% | 0.38% |
Доходность по периодам
С начала года, PRSNX показывает доходность -0.62%, что значительно выше, чем у VTILX с доходностью -0.76%.
PRSNX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.18%
- С начала года
- -0.62%
- 6 месяцев
- 1.97%
- 1 год
- 8.06%
- 3 года*
- 7.81%
- 5 лет*
- 1.95%
- 10 лет*
- 3.88%
VTILX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -2.59%
- С начала года
- -0.76%
- 6 месяцев
- -0.29%
- 1 год
- 2.36%
- 3 года*
- 3.71%
- 5 лет*
- 0.13%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRSNX и VTILX
PRSNX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VTILX в 0.07%.
Доходность на риск
PRSNX vs. VTILX — Ранг доходности на риск
PRSNX
VTILX
Сравнение PRSNX c VTILX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund (PRSNX) и Vanguard Total International Bond II Index Fund (VTILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRSNX | VTILX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.57 | 0.79 | +1.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.18 | 1.10 | +3.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 1.14 | +0.44 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.69 | 0.92 | +2.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.83 | 3.92 | +9.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRSNX | VTILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.57 | 0.79 | +1.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.03 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.41 | 0.04 | +1.37 |
Корреляция
Корреляция между PRSNX и VTILX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRSNX и VTILX
Дивидендная доходность PRSNX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.98%, что больше доходности VTILX в 4.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRSNX T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund | 8.98% | 9.51% | 5.09% | 5.08% | 3.30% | 3.95% | 3.68% | 6.33% | 4.89% | 3.59% | 3.44% | 3.60% |
VTILX Vanguard Total International Bond II Index Fund | 4.13% | 4.27% | 4.52% | 4.22% | 0.94% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PRSNX и VTILX
Максимальная просадка PRSNX за все время составила -19.70%, что больше максимальной просадки VTILX в -15.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRSNX и VTILX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRSNX | VTILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.70% | -15.85% | -3.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.19% | -2.90% | +0.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.70% | -15.85% | -3.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.18% | -2.59% | +0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.42% | -6.05% | +3.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.59% | 0.68% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRSNX и VTILX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund (PRSNX) составляет 1.08%, в то время как у Vanguard Total International Bond II Index Fund (VTILX) волатильность равна 1.41%. Это указывает на то, что PRSNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRSNX | VTILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.08% | 1.41% | -0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.09% | 2.02% | +0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.42% | 3.04% | +0.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.27% | 4.39% | -0.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.11% | 4.37% | -0.26% |