PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PRSNX с JIGDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PRSNX и JIGDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund (PRSNX) и John Hancock Opportunistic Fixed Income Fund (JIGDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRSNX и JIGDX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRSNX
T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund
-0.32%11.12%4.27%12.77%-16.27%0.40%8.16%11.94%0.45%6.47%
JIGDX
John Hancock Opportunistic Fixed Income Fund
-0.56%8.33%0.42%8.15%-10.84%-1.89%11.65%6.77%-1.71%8.54%

Доходность по периодам

С начала года, PRSNX показывает доходность -0.32%, что значительно выше, чем у JIGDX с доходностью -0.56%. За последние 10 лет акции PRSNX превзошли акции JIGDX по среднегодовой доходности: 3.91% против 2.10% соответственно.


PRSNX

1 день
0.30%
1 месяц
-1.69%
С начала года
-0.32%
6 месяцев
2.28%
1 год
8.28%
3 года*
7.91%
5 лет*
1.94%
10 лет*
3.91%

JIGDX

1 день
0.41%
1 месяц
-1.67%
С начала года
-0.56%
6 месяцев
-0.88%
1 год
4.36%
3 года*
3.90%
5 лет*
0.99%
10 лет*
2.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund

John Hancock Opportunistic Fixed Income Fund

Сравнение комиссий PRSNX и JIGDX

PRSNX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии JIGDX в 0.85%.


Доходность на риск

PRSNX vs. JIGDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PRSNX
Ранг доходности на риск PRSNX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRSNX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRSNX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRSNX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRSNX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRSNX: 9696
Ранг коэф-та Мартина

JIGDX
Ранг доходности на риск JIGDX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIGDX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIGDX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIGDX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIGDX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIGDX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRSNX c JIGDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund (PRSNX) и John Hancock Opportunistic Fixed Income Fund (JIGDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PRSNXJIGDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.54

1.26

+1.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.11

1.71

+2.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.57

1.25

+0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.84

2.74

+1.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.13

8.48

+5.65

PRSNX vs. JIGDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRSNX на текущий момент составляет 2.54, что выше коэффициента Шарпа JIGDX равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRSNX и JIGDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PRSNXJIGDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.54

1.26

+1.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.21

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.96

0.43

+0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.42

0.56

+0.86

Корреляция

Корреляция между PRSNX и JIGDX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PRSNX и JIGDX

Дивидендная доходность PRSNX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.95%, что больше доходности JIGDX в 2.63%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRSNX
T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund
8.95%9.51%5.09%5.08%3.30%3.95%3.68%6.33%4.89%3.59%3.44%3.60%
JIGDX
John Hancock Opportunistic Fixed Income Fund
2.63%3.38%2.32%0.40%5.52%1.24%5.15%3.58%1.36%0.00%0.37%0.02%

Просадки

Сравнение просадок PRSNX и JIGDX

Максимальная просадка PRSNX за все время составила -19.70%, примерно равная максимальной просадке JIGDX в -20.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRSNX и JIGDX.


Загрузка...

Показатели просадок


PRSNXJIGDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.70%

-20.55%

+0.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.19%

-2.65%

+0.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.70%

-19.23%

-0.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.70%

-19.23%

-0.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.88%

-2.14%

+0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.42%

-4.33%

+1.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.60%

0.86%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности PRSNX и JIGDX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund (PRSNX) составляет 1.15%, в то время как у John Hancock Opportunistic Fixed Income Fund (JIGDX) волатильность равна 1.35%. Это указывает на то, что PRSNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JIGDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PRSNXJIGDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.15%

1.35%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.10%

2.64%

-0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.43%

4.38%

-0.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.27%

4.99%

-0.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.11%

5.00%

-0.89%