PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JIGDX с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JIGDX с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Opportunistic Fixed Income Fund (JIGDX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

JIGDX управляется John Hancock. Фонд был запущен 13 окт. 2005 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности JIGDX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Opportunistic Fixed Income Fund (JIGDX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JIGDX и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JIGDX
John Hancock Opportunistic Fixed Income Fund		-0.56%8.33%0.42%8.15%-10.84%-1.89%11.65%6.77%-1.71%8.54%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, JIGDX показывает доходность -0.56%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции JIGDX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 2.10% против 14.06% соответственно.

JIGDX

1 день
0.41%
1 месяц
-1.67%
С начала года
-0.56%
6 месяцев
-0.88%
1 год
4.36%
3 года*
3.90%
5 лет*
0.99%
10 лет*
2.10%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Opportunistic Fixed Income Fund

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с JIGDX:
JIGDX с PRSNXJIGDX с DFSHXJIGDX с JCCIXJIGDX с JFIVXJIGDX с DGFFXJIGDX с JAAAXJIGDX с PYGSX
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий JIGDX и SPY

JIGDX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

JIGDX
John Hancock Opportunistic Fixed Income Fund
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

JIGDX vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JIGDX
Ранг доходности на риск JIGDX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIGDX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIGDX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIGDX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIGDX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIGDX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JIGDX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Opportunistic Fixed Income Fund (JIGDX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JIGDXSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

0.96

+0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.71

1.49

+0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.23

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.74

1.53

+1.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.48

7.27

+1.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JIGDX vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JIGDX на текущий момент составляет 1.26, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JIGDX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JIGDXSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

0.96

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.70

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.79

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.56

0.00

Корреляция

Корреляция между JIGDX и SPY составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JIGDX и SPY

Дивидендная доходность JIGDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JIGDX
John Hancock Opportunistic Fixed Income Fund		2.63%3.38%2.32%0.40%5.52%1.24%5.15%3.58%1.36%0.00%0.37%0.02%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок JIGDX и SPY

Максимальная просадка JIGDX за все время составила -20.55%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIGDX и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

JIGDXSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.55%

-55.19%

+34.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.65%

-12.05%

+9.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.23%

-24.50%

+5.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.23%

-33.72%

+14.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.14%

-5.53%

+3.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.33%

-9.09%

+4.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.86%

2.54%

-1.68%

Волатильность

Сравнение волатильности JIGDX и SPY

Текущая волатильность для John Hancock Opportunistic Fixed Income Fund (JIGDX) составляет 1.35%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что JIGDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JIGDXSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.35%

5.35%

-4.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.64%

9.50%

-6.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.38%

19.06%

-14.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.99%

17.06%

-12.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.00%

17.92%

-12.92%