PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JIGDX с JFIVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JIGDX с JFIVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Opportunistic Fixed Income Fund (JIGDX) и John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust (JFIVX).

JIGDX управляется John Hancock. Фонд был запущен 13 окт. 2005 г.. JFIVX управляется John Hancock. Фонд был запущен 4 нояб. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности JIGDX и JFIVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Opportunistic Fixed Income Fund (JIGDX) и John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust (JFIVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JIGDX и JFIVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JIGDX
John Hancock Opportunistic Fixed Income Fund		-0.56%8.33%0.42%8.15%-10.84%-1.89%11.65%6.77%-1.71%7.45%
JFIVX
John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust		-4.42%17.54%24.61%25.92%-18.30%28.31%18.03%31.05%-5.00%17.27%

Доходность по периодам

С начала года, JIGDX показывает доходность -0.56%, что значительно выше, чем у JFIVX с доходностью -4.42%.

JIGDX

1 день
0.41%
1 месяц
-1.67%
С начала года
-0.56%
6 месяцев
-0.88%
1 год
4.36%
3 года*
3.90%
5 лет*
0.99%
10 лет*
2.10%

JFIVX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.06%
С начала года
-4.42%
6 месяцев
-2.29%
1 год
17.02%
3 года*
17.95%
5 лет*
11.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Opportunistic Fixed Income Fund

John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust

Часто сравнивают с JIGDX:
JIGDX с SPYJIGDX с PRSNXJIGDX с DFSHXJIGDX с JCCIXJIGDX с DGFFXJIGDX с JAAAXJIGDX с PYGSX
Часто сравнивают с JFIVX:
JFIVX с VFIAXJFIVX с SPYJFIVX с JIBCXJFIVX с JILCXJFIVX с SWPPXJFIVX с RGAGXJFIVX с DFFVX

Сравнение комиссий JIGDX и JFIVX

JIGDX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии JFIVX в 0.30%.

JIGDX
John Hancock Opportunistic Fixed Income Fund
JFIVX
John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust

Доходность на риск

JIGDX vs. JFIVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JIGDX
Ранг доходности на риск JIGDX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIGDX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIGDX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIGDX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIGDX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIGDX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
JFIVX
Ранг доходности на риск JFIVX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JFIVX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JFIVX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JFIVX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JFIVX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JFIVX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JIGDX c JFIVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Opportunistic Fixed Income Fund (JIGDX) и John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust (JFIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JIGDXJFIVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

1.08

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.71

1.51

+0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.23

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.74

1.24

+1.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.48

5.70

+2.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JIGDX vs. JFIVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JIGDX на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JFIVX равному 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JIGDX и JFIVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JIGDXJFIVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

1.08

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.70

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.74

-0.17

Корреляция

Корреляция между JIGDX и JFIVX составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JIGDX и JFIVX

Дивидендная доходность JIGDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, что меньше доходности JFIVX в 2.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JIGDX
John Hancock Opportunistic Fixed Income Fund		2.63%3.38%2.32%0.40%5.52%1.24%5.15%3.58%1.36%0.00%0.37%0.02%
JFIVX
John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust		2.67%2.56%2.19%2.44%5.19%5.17%3.38%2.97%2.90%1.27%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JIGDX и JFIVX

Максимальная просадка JIGDX за все время составила -20.55%, что меньше максимальной просадки JFIVX в -33.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIGDX и JFIVX.

Загрузка...

Показатели просадок

JIGDXJFIVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.55%

-33.81%

+13.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.65%

-12.13%

+9.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.23%

-24.67%

+5.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.14%

-6.28%

+4.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.33%

-4.69%

+0.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.86%

2.70%

-1.84%

Волатильность

Сравнение волатильности JIGDX и JFIVX

Текущая волатильность для John Hancock Opportunistic Fixed Income Fund (JIGDX) составляет 1.35%, в то время как у John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust (JFIVX) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что JIGDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JFIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JIGDXJFIVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.35%

5.34%

-3.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.64%

9.54%

-6.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.38%

16.42%

-12.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.99%

16.55%

-11.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.00%

18.44%

-13.44%