Сравнение JIGDX с DFSHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Opportunistic Fixed Income Fund (JIGDX) и DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio (DFSHX).
JIGDX управляется John Hancock. Фонд был запущен 13 окт. 2005 г.. DFSHX управляется Dimensional. Фонд был запущен 8 янв. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности JIGDX и DFSHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JIGDX и DFSHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JIGDX John Hancock Opportunistic Fixed Income Fund | -0.56% | 8.33% | 0.42% | 8.15% | -10.84% | -1.89% | 11.65% | 6.77% | -1.71% | 8.54% |
DFSHX DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio | 0.11% | 4.84% | 5.66% | 5.55% | -6.24% | -0.82% | 2.33% | 4.82% | 1.83% | 2.61% |
Доходность по периодам
С начала года, JIGDX показывает доходность -0.56%, что значительно ниже, чем у DFSHX с доходностью 0.11%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JIGDX имеют среднегодовую доходность 2.10%, а акции DFSHX немного отстают с 2.02%.
JIGDX
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -1.67%
- С начала года
- -0.56%
- 6 месяцев
- -0.88%
- 1 год
- 4.36%
- 3 года*
- 3.90%
- 5 лет*
- 0.99%
- 10 лет*
- 2.10%
DFSHX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.96%
- С начала года
- 0.11%
- 6 месяцев
- 1.00%
- 1 год
- 3.71%
- 3 года*
- 4.84%
- 5 лет*
- 1.75%
- 10 лет*
- 2.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JIGDX и DFSHX
JIGDX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии DFSHX в 0.16%.
Доходность на риск
JIGDX vs. DFSHX — Ранг доходности на риск
JIGDX
DFSHX
Сравнение JIGDX c DFSHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Opportunistic Fixed Income Fund (JIGDX) и DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio (DFSHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JIGDX | DFSHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.26 | 3.20 | -1.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.71 | 4.76 | -3.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 2.01 | -0.75 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.74 | 2.89 | -0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.48 | 14.20 | -5.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JIGDX | DFSHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 3.20 | -1.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.53 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.76 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.46 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между JIGDX и DFSHX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JIGDX и DFSHX
Дивидендная доходность JIGDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, что меньше доходности DFSHX в 4.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JIGDX John Hancock Opportunistic Fixed Income Fund | 2.63% | 3.38% | 2.32% | 0.40% | 5.52% | 1.24% | 5.15% | 3.58% | 1.36% | 0.00% | 0.37% | 0.02% |
DFSHX DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio | 4.25% | 4.26% | 4.50% | 3.90% | 0.04% | 1.77% | 0.03% | 2.52% | 3.23% | 1.75% | 1.63% | 1.11% |
Просадки
Сравнение просадок JIGDX и DFSHX
Максимальная просадка JIGDX за все время составила -20.55%, что больше максимальной просадки DFSHX в -9.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIGDX и DFSHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JIGDX | DFSHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.55% | -9.58% | -10.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.65% | -1.28% | -1.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.23% | -9.58% | -9.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.23% | -9.58% | -9.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.14% | -1.07% | -1.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.33% | -2.32% | -2.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.86% | 0.26% | +0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности JIGDX и DFSHX
John Hancock Opportunistic Fixed Income Fund (JIGDX) имеет более высокую волатильность в 1.35% по сравнению с DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio (DFSHX) с волатильностью 0.69%. Это указывает на то, что JIGDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFSHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JIGDX | DFSHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.35% | 0.69% | +0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.64% | 0.94% | +1.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.38% | 1.17% | +3.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.99% | 3.34% | +1.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.00% | 2.66% | +2.34% |