Сравнение PRSNX с ANAGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund (PRSNX) и AB Global Bond Fund (ANAGX).
PRSNX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 14 дек. 2008 г.. ANAGX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 26 мар. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности PRSNX и ANAGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRSNX и ANAGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRSNX T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund | -0.32% | 11.12% | 4.27% | 12.77% | -16.27% | 0.40% | 8.16% | 11.94% | 0.45% | 6.47% |
ANAGX AB Global Bond Fund | -0.89% | 4.97% | 1.73% | 6.53% | -12.41% | -2.49% | 4.72% | 7.44% | 0.09% | 2.99% |
Доходность по периодам
С начала года, PRSNX показывает доходность -0.32%, что значительно выше, чем у ANAGX с доходностью -0.89%. За последние 10 лет акции PRSNX превзошли акции ANAGX по среднегодовой доходности: 3.91% против 1.35% соответственно.
PRSNX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -1.69%
- С начала года
- -0.32%
- 6 месяцев
- 2.28%
- 1 год
- 8.28%
- 3 года*
- 7.91%
- 5 лет*
- 1.94%
- 10 лет*
- 3.91%
ANAGX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -2.28%
- С начала года
- -0.89%
- 6 месяцев
- -0.30%
- 1 год
- 2.27%
- 3 года*
- 3.11%
- 5 лет*
- -0.29%
- 10 лет*
- 1.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRSNX и ANAGX
PRSNX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии ANAGX в 0.80%.
Доходность на риск
PRSNX vs. ANAGX — Ранг доходности на риск
PRSNX
ANAGX
Сравнение PRSNX c ANAGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund (PRSNX) и AB Global Bond Fund (ANAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRSNX | ANAGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.54 | 0.79 | +1.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.11 | 1.09 | +3.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.15 | +0.42 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.84 | 0.92 | +2.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.13 | 3.73 | +10.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRSNX | ANAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.54 | 0.79 | +1.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | -0.07 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.96 | 0.36 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.42 | 0.71 | +0.71 |
Корреляция
Корреляция между PRSNX и ANAGX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRSNX и ANAGX
Дивидендная доходность PRSNX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.95%, что больше доходности ANAGX в 3.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRSNX T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund | 8.95% | 9.51% | 5.09% | 5.08% | 3.30% | 3.95% | 3.68% | 6.33% | 4.89% | 3.59% | 3.44% | 3.60% |
ANAGX AB Global Bond Fund | 3.15% | 3.40% | 2.88% | 2.87% | 8.08% | 2.37% | 2.38% | 3.22% | 3.01% | 2.23% | 2.96% | 3.69% |
Просадки
Сравнение просадок PRSNX и ANAGX
Максимальная просадка PRSNX за все время составила -19.70%, что меньше максимальной просадки ANAGX в -44.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRSNX и ANAGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRSNX | ANAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.70% | -44.21% | +24.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.19% | -3.12% | +0.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.70% | -17.60% | -2.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.70% | -17.60% | -2.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.88% | -3.88% | +2.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.42% | -3.68% | +1.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.60% | 0.77% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRSNX и ANAGX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund (PRSNX) составляет 1.15%, в то время как у AB Global Bond Fund (ANAGX) волатильность равна 1.51%. Это указывает на то, что PRSNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ANAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRSNX | ANAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.15% | 1.51% | -0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.10% | 2.20% | -0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.43% | 3.26% | +0.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.27% | 4.36% | -0.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.11% | 3.70% | +0.41% |