PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ANAGX с SPUS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ANAGX с SPUS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Global Bond Fund (ANAGX) и SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS).

ANAGX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 26 мар. 1992 г.. SPUS - это пассивный фонд от Toroso Investments, который отслеживает доходность S&P 500 Shariah Industry Exclusions Index. Фонд был запущен 18 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности ANAGX и SPUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Global Bond Fund (ANAGX) и SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ANAGX и SPUS

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ANAGX
AB Global Bond Fund		-0.89%4.97%1.73%6.53%-12.41%-2.49%4.72%0.16%
SPUS
SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF		-4.61%19.77%26.49%34.24%-22.76%35.92%25.68%0.81%

Доходность по периодам

С начала года, ANAGX показывает доходность -0.89%, что значительно выше, чем у SPUS с доходностью -4.61%.

ANAGX

1 день
0.15%
1 месяц
-2.28%
С начала года
-0.89%
6 месяцев
-0.30%
1 год
2.27%
3 года*
3.11%
5 лет*
-0.29%
10 лет*
1.35%

SPUS

1 день
1.00%
1 месяц
-4.58%
С начала года
-4.61%
6 месяцев
-2.12%
1 год
25.37%
3 года*
19.73%
5 лет*
13.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Global Bond Fund

SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF

Часто сравнивают с ANAGX:
ANAGX с FEPIXANAGX с GTRAXANAGX с APGZXANAGX с PRSNXANAGX с QUASXANAGX с APGAXANAGX с MISHX
Часто сравнивают с SPUS:
SPUS с HLALSPUS с SPYSPUS с VOOSPUS с SPTESPUS с SPRESPUS с SPWOSPUS с UMMA

Сравнение комиссий ANAGX и SPUS

ANAGX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии SPUS в 0.49%.

ANAGX
AB Global Bond Fund
SPUS
SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF

Доходность на риск

ANAGX vs. SPUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ANAGX
Ранг доходности на риск ANAGX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANAGX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANAGX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANAGX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANAGX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANAGX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
SPUS
Ранг доходности на риск SPUS: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPUS: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUS: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUS: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUS: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUS: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ANAGX c SPUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Global Bond Fund (ANAGX) и SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ANAGXSPUSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

1.22

-0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.09

1.85

-0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.27

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.92

2.02

-1.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.73

8.55

-4.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ANAGX vs. SPUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ANAGX на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа SPUS равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ANAGX и SPUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ANAGXSPUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

1.22

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

0.73

-0.80

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.76

-0.05

Корреляция

Корреляция между ANAGX и SPUS составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ANAGX и SPUS

Дивидендная доходность ANAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что больше доходности SPUS в 0.63%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ANAGX
AB Global Bond Fund		3.15%3.40%2.88%2.87%8.08%2.37%2.38%3.22%3.01%2.23%2.96%3.69%
SPUS
SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF		0.63%0.60%0.70%0.87%1.21%1.15%1.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ANAGX и SPUS

Максимальная просадка ANAGX за все время составила -44.21%, что больше максимальной просадки SPUS в -30.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANAGX и SPUS.

Загрузка...

Показатели просадок

ANAGXSPUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.21%

-30.80%

-13.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.12%

-12.76%

+9.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.60%

-28.06%

+10.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.88%

-6.85%

+2.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.68%

-6.35%

+2.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.77%

3.01%

-2.24%

Волатильность

Сравнение волатильности ANAGX и SPUS

Текущая волатильность для AB Global Bond Fund (ANAGX) составляет 1.51%, в то время как у SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS) волатильность равна 6.10%. Это указывает на то, что ANAGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ANAGXSPUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.51%

6.10%

-4.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.20%

11.27%

-9.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.26%

20.91%

-17.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.36%

19.19%

-14.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.70%

21.43%

-17.73%