PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ANAGX с SPUS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ANAGX с SPUS

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Global Bond Fund (ANAGX) и SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS).

ANAGX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 26 мар. 1992 г.. SPUS - это пассивный фонд от Toroso Investments, который отслеживает доходность S&P 500 Shariah Industry Exclusions Index. Фонд был запущен 18 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности ANAGX и SPUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Global Bond Fund (ANAGX) и SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ANAGX и SPUS

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ANAGX
AB Global Bond Fund		-1.03%4.97%1.73%6.53%-12.41%-2.49%4.72%0.16%
SPUS
SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF		-5.55%19.77%26.49%34.24%-22.76%35.92%25.68%0.81%

Доходность по периодам

С начала года, ANAGX показывает доходность -1.03%, что значительно выше, чем у SPUS с доходностью -5.55%.

ANAGX

1 день
0.44%
1 месяц
-2.70%
С начала года
-1.03%
6 месяцев
-0.44%
1 год
2.41%
3 года*
3.06%
5 лет*
-0.27%
10 лет*
1.33%

SPUS

1 день
3.24%
1 месяц
-5.39%
С начала года
-5.55%
6 месяцев
-2.24%
1 год
24.49%
3 года*
19.34%
5 лет*
13.72%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Global Bond Fund

SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF

Часто сравнивают с ANAGX:
ANAGX с FEPIXANAGX с GTRAXANAGX с APGZXANAGX с PRSNXANAGX с APGAXANAGX с MISHXANAGX с QUASX
Часто сравнивают с SPUS:
SPUS с HLALSPUS с SPYSPUS с VOOSPUS с SPTESPUS с SPRESPUS с SPWOSPUS с UMMA

Сравнение комиссий ANAGX и SPUS

ANAGX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии SPUS в 0.49%.

ANAGX
AB Global Bond Fund
SPUS
SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF

Доходность на риск

ANAGX vs. SPUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ANAGX
Ранг доходности на риск ANAGX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANAGX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANAGX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANAGX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANAGX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANAGX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
SPUS
Ранг доходности на риск SPUS: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPUS: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUS: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUS: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUS: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUS: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ANAGX c SPUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Global Bond Fund (ANAGX) и SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ANAGXSPUSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

1.18

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.15

1.80

-0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.26

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.01

1.96

-0.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.21

8.40

-4.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ANAGX vs. SPUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ANAGX на текущий момент составляет 0.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPUS равному 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ANAGX и SPUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ANAGXSPUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

1.18

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

0.72

-0.78

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.75

-0.04

Корреляция

Корреляция между ANAGX и SPUS составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ANAGX и SPUS

Дивидендная доходность ANAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что больше доходности SPUS в 0.63%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ANAGX
AB Global Bond Fund		3.16%3.40%2.88%2.87%8.08%2.37%2.38%3.22%3.01%2.23%2.96%3.69%
SPUS
SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF		0.63%0.60%0.70%0.87%1.21%1.15%1.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ANAGX и SPUS

Максимальная просадка ANAGX за все время составила -44.21%, что больше максимальной просадки SPUS в -30.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANAGX и SPUS.

Загрузка...

Показатели просадок

ANAGXSPUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.21%

-30.80%

-13.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.12%

-12.76%

+9.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.60%

-28.06%

+10.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.02%

-7.77%

+3.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.68%

-6.35%

+2.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.75%

2.98%

-2.23%

Волатильность

Сравнение волатильности ANAGX и SPUS

Текущая волатильность для AB Global Bond Fund (ANAGX) составляет 1.50%, в то время как у SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS) волатильность равна 6.04%. Это указывает на то, что ANAGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ANAGXSPUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.50%

6.04%

-4.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.20%

11.25%

-9.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.27%

20.90%

-17.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.36%

19.20%

-14.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.70%

21.43%

-17.73%