PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ANAGX с SPUS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ANAGX с SPUS

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Global Bond Fund (ANAGX) и SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS).

ANAGX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 26 мар. 1992 г.. SPUS - это пассивный фонд от Toroso Investments, который отслеживает доходность S&P 500 Shariah Industry Exclusions Index. Фонд был запущен 18 дек. 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ANAGX или SPUS.

Корреляция

Корреляция между ANAGX и SPUS составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ANAGX и SPUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Global Bond Fund (ANAGX) и SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ANAGX:

1.16

SPUS:

0.49

Коэф-т Сортино

ANAGX:

1.64

SPUS:

0.86

Коэф-т Омега

ANAGX:

1.20

SPUS:

1.12

Коэф-т Кальмара

ANAGX:

0.43

SPUS:

0.51

Коэф-т Мартина

ANAGX:

3.57

SPUS:

1.73

Индекс Язвы

ANAGX:

1.21%

SPUS:

6.72%

Дневная вол-ть

ANAGX:

3.89%

SPUS:

23.26%

Макс. просадка

ANAGX:

-45.19%

SPUS:

-30.80%

Текущая просадка

ANAGX:

-5.41%

SPUS:

-6.24%

Доходность по периодам

С начала года, ANAGX показывает доходность 1.15%, что значительно выше, чем у SPUS с доходностью -2.52%.

ANAGX

С начала года

1.15%

1 месяц

0.73%

6 месяцев

1.43%

1 год

4.48%

5 лет

-0.15%

10 лет

1.34%

SPUS

С начала года

-2.52%

1 месяц

12.34%

6 месяцев

-2.74%

1 год

11.42%

5 лет

17.99%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий ANAGX и SPUS

ANAGX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии SPUS в 0.49%.

ANAGX
AB Global Bond Fund
SPUS
SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ANAGX и SPUS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ANAGX
Ранг риск-скорректированной доходности ANAGX, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ANAGX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANAGX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANAGX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANAGX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANAGX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
SPUS
Ранг риск-скорректированной доходности SPUS, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPUS, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUS, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUS, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUS, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUS, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ANAGX c SPUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Global Bond Fund (ANAGX) и SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ANAGX на текущий момент составляет 1.16, что выше коэффициента Шарпа SPUS равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ANAGX и SPUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ANAGX и SPUS

Дивидендная доходность ANAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что больше доходности SPUS в 0.73%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ANAGX
AB Global Bond Fund		3.51%3.45%3.15%8.27%2.79%1.70%3.21%2.84%2.24%2.18%3.63%4.50%
SPUS
SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF		0.73%0.71%0.84%1.21%0.93%1.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ANAGX и SPUS

Максимальная просадка ANAGX за все время составила -45.19%, что больше максимальной просадки SPUS в -30.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANAGX и SPUS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ANAGX и SPUS

Текущая волатильность для AB Global Bond Fund (ANAGX) составляет 0.89%, в то время как у SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS) волатильность равна 7.54%. Это указывает на то, что ANAGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...