Сравнение ANAGX с GTRAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Global Bond Fund (ANAGX) и PGIM Global Total Return Fund (GTRAX).
ANAGX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 26 мар. 1992 г.. GTRAX управляется PGIM. Фонд был запущен 6 июл. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности ANAGX и GTRAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ANAGX и GTRAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANAGX AB Global Bond Fund | -1.03% | 4.97% | 1.73% | 6.53% | -12.41% | -2.49% | 4.72% | 7.44% | 0.09% | 2.99% |
GTRAX PGIM Global Total Return Fund | -2.25% | 10.63% | -0.37% | 8.37% | -22.39% | -6.36% | 9.79% | 14.99% | -1.88% | 13.25% |
Доходность по периодам
С начала года, ANAGX показывает доходность -1.03%, что значительно выше, чем у GTRAX с доходностью -2.25%. За последние 10 лет акции ANAGX уступали акциям GTRAX по среднегодовой доходности: 1.33% против 1.45% соответственно.
ANAGX
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -2.70%
- С начала года
- -1.03%
- 6 месяцев
- -0.44%
- 1 год
- 2.41%
- 3 года*
- 3.06%
- 5 лет*
- -0.27%
- 10 лет*
- 1.33%
GTRAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -4.60%
- С начала года
- -2.25%
- 6 месяцев
- -1.91%
- 1 год
- 4.57%
- 3 года*
- 4.35%
- 5 лет*
- -1.75%
- 10 лет*
- 1.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ANAGX и GTRAX
ANAGX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии GTRAX в 0.88%.
Доходность на риск
ANAGX vs. GTRAX — Ранг доходности на риск
ANAGX
GTRAX
Сравнение ANAGX c GTRAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Global Bond Fund (ANAGX) и PGIM Global Total Return Fund (GTRAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ANAGX | GTRAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 0.93 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.15 | 1.34 | -0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.17 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | 1.15 | -0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.21 | 4.66 | -0.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ANAGX | GTRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 0.93 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 | -0.27 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.23 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.25 | +0.47 |
Корреляция
Корреляция между ANAGX и GTRAX составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ANAGX и GTRAX
Дивидендная доходность ANAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что меньше доходности GTRAX в 3.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANAGX AB Global Bond Fund | 3.16% | 3.40% | 2.88% | 2.87% | 8.08% | 2.37% | 2.38% | 3.22% | 3.01% | 2.23% | 2.96% | 3.69% |
GTRAX PGIM Global Total Return Fund | 3.40% | 3.67% | 3.82% | 3.02% | 3.22% | 3.03% | 3.63% | 8.40% | 3.40% | 3.17% | 3.70% | 3.55% |
Просадки
Сравнение просадок ANAGX и GTRAX
Максимальная просадка ANAGX за все время составила -44.21%, что больше максимальной просадки GTRAX в -33.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANAGX и GTRAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ANAGX | GTRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.21% | -33.63% | -10.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.12% | -4.60% | +1.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.60% | -31.81% | +14.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.60% | -33.63% | +16.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.02% | -15.25% | +11.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.68% | -5.77% | +2.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.75% | 1.14% | -0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности ANAGX и GTRAX
Текущая волатильность для AB Global Bond Fund (ANAGX) составляет 1.50%, в то время как у PGIM Global Total Return Fund (GTRAX) волатильность равна 2.10%. Это указывает на то, что ANAGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GTRAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ANAGX | GTRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.50% | 2.10% | -0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.20% | 3.30% | -1.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.27% | 5.28% | -2.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.36% | 6.41% | -2.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.70% | 6.23% | -2.53% |