Сравнение PRSIX с USD=X
PRSIX (T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund) is Diversified Portfolio fund managed by T. Rowe Price, while USD=X (USD Cash) is a currency. Over the past 10 years, PRSIX returned 6.84%/yr vs 0.00%/yr for USD=X.
Доходность
Сравнение доходности PRSIX и USD=X
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PRSIX
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 5.01%
- 6 месяцев
- 5.51%
- 1 год
- 12.50%
- 3 года*
- 10.58%
- 5 лет*
- 4.58%
- 10 лет*
- 6.84%
USD=X
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 0.00%
- 3 года*
- 0.00%
- 5 лет*
- 0.00%
- 10 лет*
- 0.00%
Сравнение доходности по годам PRSIX и USD=X
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRSIX T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund | 5.01% | 11.91% | 8.53% | 11.97% | -13.65% | 7.07% | 11.70% | 16.78% | -3.01% | 12.28% |
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRSIX vs. USD=X — Ранг доходности на риск
PRSIX
USD=X
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение PRSIX c USD=X - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund (PRSIX) и USD Cash (USD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRSIX | USD=X | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.56 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.28 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRSIX и USD=X
Максимальная просадка PRSIX за все время составила -30.00%, что больше максимальной просадки USD=X в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRSIX и USD=X.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRSIX | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.00% | 0.00% | -30.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.02% | 0.00% | -5.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.80% | 0.00% | -6.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.69% | 0.00% | -18.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.28% | 0.00% | -19.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.74% | 0.00% | -0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.82% | 0.00% | -2.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.14% | 0.00% | +1.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRSIX и USD=X
T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund (PRSIX) имеет более высокую волатильность в 2.52% по сравнению с USD Cash (USD=X) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что PRSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRSIX | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.52% | 0.00% | +2.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.24% | 0.00% | +5.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.14% | 0.00% | +6.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.10% | 0.00% | +7.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.42% | 0.00% | +7.42% |
Часто задаваемые вопросы
PRSIX has higher volatility (2.52%) compared to USD=X (0.00%). In terms of maximum drawdown, PRSIX dropped -30.00% vs USD=X's 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для PRSIX и USD=X
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор