Сравнение PRSIX с FRGAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund (PRSIX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX).
PRSIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 июл. 1994 г.. FRGAX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 1 янв. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности PRSIX и FRGAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRSIX и FRGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PRSIX T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund | -0.49% | 11.91% | 8.53% | 11.97% | -0.55% |
FRGAX Fidelity 70% Allocation Fund | -3.53% | 17.10% | 12.91% | 17.57% | -1.63% |
Доходность по периодам
С начала года, PRSIX показывает доходность -0.49%, что значительно выше, чем у FRGAX с доходностью -3.53%.
PRSIX
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -3.42%
- С начала года
- -0.49%
- 6 месяцев
- 1.45%
- 1 год
- 9.84%
- 3 года*
- 9.22%
- 5 лет*
- 4.03%
- 10 лет*
- 6.40%
FRGAX
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -6.30%
- С начала года
- -3.53%
- 6 месяцев
- -1.60%
- 1 год
- 13.07%
- 3 года*
- 12.30%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRSIX и FRGAX
PRSIX берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии FRGAX в 0.02%.
Доходность на риск
PRSIX vs. FRGAX — Ранг доходности на риск
PRSIX
FRGAX
Сравнение PRSIX c FRGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund (PRSIX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRSIX | FRGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.40 | 1.15 | +0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.94 | 1.67 | +0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.25 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 1.41 | +0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.71 | 6.55 | +1.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRSIX | FRGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 1.15 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 1.21 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между PRSIX и FRGAX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRSIX и FRGAX
Дивидендная доходность PRSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.27%, что больше доходности FRGAX в 2.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRSIX T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund | 7.27% | 7.12% | 3.92% | 3.78% | 5.63% | 7.63% | 3.77% | 5.11% | 5.27% | 3.43% | 2.22% | 4.56% |
FRGAX Fidelity 70% Allocation Fund | 2.08% | 2.00% | 2.01% | 1.77% | 1.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PRSIX и FRGAX
Максимальная просадка PRSIX за все время составила -30.00%, что больше максимальной просадки FRGAX в -11.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRSIX и FRGAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRSIX | FRGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.00% | -11.77% | -18.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.59% | -8.53% | +2.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.69% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.78% | -7.03% | +3.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.83% | -1.62% | -1.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.32% | 1.87% | -0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRSIX и FRGAX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund (PRSIX) составляет 3.10%, в то время как у Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX) волатильность равна 3.78%. Это указывает на то, что PRSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRSIX | FRGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.10% | 3.78% | -0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.53% | 6.72% | -2.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.22% | 11.92% | -4.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.00% | 10.27% | -3.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.37% | 10.27% | -2.90% |