PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRSGX с VFICX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRSGX с VFICX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PRSGX (T. Rowe Price Spectrum Diversified Equity Fund) and VFICX (Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Investor Shares) are both mutual funds - PRSGX is a Large Cap Blend Equities fund managed by T. Rowe Price, while VFICX is a Total Bond Market fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, PRSGX returned 11.82%/yr vs 2.66%/yr for VFICX. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. PRSGX charges 0.73%/yr vs 0.20%/yr for VFICX.

Доходность

Сравнение доходности PRSGX и VFICX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Spectrum Diversified Equity Fund (PRSGX) и Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFICX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRSGX показывает доходность 8.00%, что значительно выше, чем у VFICX с доходностью 0.04%. За последние 10 лет акции PRSGX превзошли акции VFICX по среднегодовой доходности: 11.82% против 2.66% соответственно.

PRSGX

1 день
-0.69%
1 месяц
2.54%
С начала года
8.00%
6 месяцев
7.93%
1 год
20.50%
3 года*
17.24%
5 лет*
8.62%
10 лет*
11.82%

VFICX

1 день
-0.34%
1 месяц
0.08%
С начала года
0.04%
6 месяцев
0.22%
1 год
5.55%
3 года*
5.94%
5 лет*
1.18%
10 лет*
2.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRSGX и VFICX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRSGX
T. Rowe Price Spectrum Diversified Equity Fund		8.00%14.59%17.16%20.89%-18.86%20.65%18.34%27.08%-8.66%24.22%
VFICX
Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Investor Shares		0.04%9.55%3.21%8.53%-13.86%-1.59%10.33%10.39%-0.56%4.17%

Correlation

The correlation between PRSGX and VFICX is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 1993 г.

-0.07

The correlation between PRSGX and VFICX shifts across timeframes, from -0.07 (all time) to 0.36 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Spectrum Diversified Equity Fund

Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Investor Shares

Часто сравнивают с PRSGX:
PRSGX с PRCOXPRSGX с DGROPRSGX с PRSIXPRSGX с PREIXPRSGX с PRGSXPRSGX с PRPIXPRSGX с PRDGX
Часто сравнивают с VFICX:
VFICX с VCITVFICX с BIVVFICX с VICSXVFICX с VFSTXVFICX с TRBCXVFICX с BNDWVFICX с VWESX

Доходность на риск

PRSGX vs. VFICX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRSGX
Ранг доходности на риск PRSGX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRSGX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRSGX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRSGX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRSGX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRSGX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
VFICX
Ранг доходности на риск VFICX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFICX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFICX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFICX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFICX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFICX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRSGX c VFICX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Spectrum Diversified Equity Fund (PRSGX) и Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFICX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRSGXVFICXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
1.45

+0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.61
2.18

+0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.26

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.40

1.85

+0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.68

6.32

+4.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRSGX vs. VFICX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRSGX на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFICX равному 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRSGX и VFICX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRSGXVFICXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

1.45

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.19

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.51

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.97

-0.40

Просадки

Сравнение просадок PRSGX и VFICX

Максимальная просадка PRSGX за все время составила -56.47%, что больше максимальной просадки VFICX в -20.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRSGX и VFICX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRSGXVFICXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.47%

-20.24%

-36.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.88%

-3.34%

-5.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.48%

-6.10%

-11.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.86%

-20.24%

-6.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.52%

-20.24%

-14.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.69%

-1.43%

+0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.45%

-2.49%

-4.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

0.98%

+0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности PRSGX и VFICX

T. Rowe Price Spectrum Diversified Equity Fund (PRSGX) имеет более высокую волатильность в 2.97% по сравнению с Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFICX) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что PRSGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFICX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRSGXVFICXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.97%

1.55%

+1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.51%

3.11%

+6.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.80%

4.28%

+7.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.04%

6.39%

+9.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.21%

5.19%

+12.02%

Сравнение комиссий PRSGX и VFICX

PRSGX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии VFICX в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRSGX и VFICX

Дивидендная доходность PRSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.88%, что больше доходности VFICX в 5.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRSGX
T. Rowe Price Spectrum Diversified Equity Fund		13.88%14.99%6.66%4.93%10.33%6.54%13.48%9.06%11.25%6.98%6.39%11.48%
VFICX
Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Investor Shares		5.00%4.81%4.57%3.81%3.09%3.53%5.70%3.03%3.20%2.96%3.84%3.54%

Часто задаваемые вопросы

PRSGX and VFICX have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PRSGX has higher volatility (2.97%) compared to VFICX (1.55%). In terms of maximum drawdown, PRSGX dropped -56.47% vs VFICX's -20.24%.

PRSGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRSGX и VFICX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор