PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRSGX с VFICX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRSGX с VFICX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Spectrum Diversified Equity Fund (PRSGX) и Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFICX).

PRSGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 июн. 1990 г.. VFICX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 нояб. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности PRSGX и VFICX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Spectrum Diversified Equity Fund (PRSGX) и Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFICX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRSGX и VFICX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRSGX
T. Rowe Price Spectrum Diversified Equity Fund		-3.94%33.73%17.16%20.89%-18.86%20.65%18.34%27.08%-8.66%24.22%
VFICX
Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Investor Shares		-1.00%9.55%3.21%8.53%-13.86%-1.59%10.33%10.39%-0.56%4.17%

Доходность по периодам

С начала года, PRSGX показывает доходность -3.94%, что значительно ниже, чем у VFICX с доходностью -1.00%. За последние 10 лет акции PRSGX превзошли акции VFICX по среднегодовой доходности: 12.52% против 2.69% соответственно.

PRSGX

1 день
2.87%
1 месяц
-5.61%
С начала года
-3.94%
6 месяцев
14.22%
1 год
31.40%
3 года*
19.90%
5 лет*
10.54%
10 лет*
12.52%

VFICX

1 день
0.46%
1 месяц
-2.01%
С начала года
-1.00%
6 месяцев
-0.01%
1 год
5.33%
3 года*
5.38%
5 лет*
1.31%
10 лет*
2.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Spectrum Diversified Equity Fund

Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Investor Shares

Часто сравнивают с PRSGX:
PRSGX с PRCOXPRSGX с DGROPRSGX с PRGSXPRSGX с PRWAXPRSGX с PRDGXPRSGX с PRSIXPRSGX с SWPPX
Часто сравнивают с VFICX:
VFICX с VCITVFICX с BIVVFICX с VICSXVFICX с VFSTXVFICX с TRBCXVFICX с BNDWVFICX с VWESX

Сравнение комиссий PRSGX и VFICX

PRSGX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии VFICX в 0.20%.

PRSGX
T. Rowe Price Spectrum Diversified Equity Fund
VFICX
Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Investor Shares

Доходность на риск

PRSGX vs. VFICX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRSGX
Ранг доходности на риск PRSGX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRSGX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRSGX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRSGX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRSGX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRSGX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
VFICX
Ранг доходности на риск VFICX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFICX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFICX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFICX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFICX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFICX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRSGX c VFICX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Spectrum Diversified Equity Fund (PRSGX) и Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFICX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRSGXVFICXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

1.20

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.66

1.71

+0.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.22

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.27

1.83

+0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.47

6.55

+3.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRSGX vs. VFICX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRSGX на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFICX равному 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRSGX и VFICX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRSGXVFICXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.20

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.21

+0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.52

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.97

-0.40

Корреляция

Корреляция между PRSGX и VFICX составляет -0.08. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRSGX и VFICX

Дивидендная доходность PRSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 30.60%, что больше доходности VFICX в 4.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRSGX
T. Rowe Price Spectrum Diversified Equity Fund		30.60%29.40%6.66%4.93%10.33%6.54%13.48%9.06%11.25%6.98%6.39%11.48%
VFICX
Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Investor Shares		4.54%4.81%4.57%3.81%3.09%3.53%5.70%3.03%3.20%2.96%3.84%3.54%

Просадки

Сравнение просадок PRSGX и VFICX

Максимальная просадка PRSGX за все время составила -56.47%, что больше максимальной просадки VFICX в -20.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRSGX и VFICX.

Загрузка...

Показатели просадок

PRSGXVFICXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.47%

-20.24%

-36.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.99%

-3.34%

-8.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.86%

-20.24%

-6.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.52%

-20.24%

-14.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.27%

-2.45%

-3.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.49%

-2.49%

-5.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

0.93%

+1.97%

Волатильность

Сравнение волатильности PRSGX и VFICX

T. Rowe Price Spectrum Diversified Equity Fund (PRSGX) имеет более высокую волатильность в 5.51% по сравнению с Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFICX) с волатильностью 1.77%. Это указывает на то, что PRSGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFICX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRSGXVFICXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.51%

1.77%

+3.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.36%

2.69%

+15.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.75%

4.70%

+20.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.78%

6.34%

+11.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.03%

5.16%

+12.87%