PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRSGX с QUERX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRSGX с QUERX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Spectrum Diversified Equity Fund (PRSGX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX).

PRSGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 июн. 1990 г.. QUERX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 9 июл. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности PRSGX и QUERX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Spectrum Diversified Equity Fund (PRSGX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRSGX и QUERX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRSGX
T. Rowe Price Spectrum Diversified Equity Fund		-3.39%33.73%17.16%20.89%-18.86%20.65%18.34%27.08%-8.66%24.22%
QUERX
AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6		1.42%6.98%13.98%9.55%-13.73%23.56%13.20%28.82%-0.21%22.22%

Доходность по периодам

С начала года, PRSGX показывает доходность -3.39%, что значительно ниже, чем у QUERX с доходностью 1.42%. За последние 10 лет акции PRSGX превзошли акции QUERX по среднегодовой доходности: 12.59% против 10.61% соответственно.

PRSGX

1 день
0.57%
1 месяц
-3.96%
С начала года
-3.39%
6 месяцев
14.76%
1 год
31.21%
3 года*
20.13%
5 лет*
10.67%
10 лет*
12.59%

QUERX

1 день
-0.34%
1 месяц
-4.19%
С начала года
1.42%
6 месяцев
-0.51%
1 год
3.33%
3 года*
9.98%
5 лет*
6.76%
10 лет*
10.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Spectrum Diversified Equity Fund

AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6

Часто сравнивают с PRSGX:
PRSGX с PRCOXPRSGX с DGROPRSGX с PRGSXPRSGX с PRWAXPRSGX с PRDGXPRSGX с PRSIXPRSGX с SWPPX
Часто сравнивают с QUERX:
QUERX с SVPFXQUERX с FGJEXQUERX с AMOMXQUERX с AQRIXQUERX с CFIMXQUERX с GQEIXQUERX с LGLV

Сравнение комиссий PRSGX и QUERX

PRSGX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии QUERX в 0.31%.

PRSGX
T. Rowe Price Spectrum Diversified Equity Fund
QUERX
AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6

Доходность на риск

PRSGX vs. QUERX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRSGX
Ранг доходности на риск PRSGX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRSGX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRSGX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRSGX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRSGX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRSGX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
QUERX
Ранг доходности на риск QUERX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUERX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUERX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUERX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUERX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUERX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRSGX c QUERX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Spectrum Diversified Equity Fund (PRSGX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRSGXQUERXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

0.30

+1.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.69

0.51

+2.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.07

+0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.35

0.52

+1.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.76

2.34

+8.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRSGX vs. QUERX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRSGX на текущий момент составляет 1.35, что выше коэффициента Шарпа QUERX равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRSGX и QUERX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRSGXQUERXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

0.30

+1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.52

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.70

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.70

-0.13

Корреляция

Корреляция между PRSGX и QUERX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRSGX и QUERX

Дивидендная доходность PRSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 30.43%, что больше доходности QUERX в 22.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRSGX
T. Rowe Price Spectrum Diversified Equity Fund		30.43%29.40%6.66%4.93%10.33%6.54%13.48%9.06%11.25%6.98%6.39%11.48%
QUERX
AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6		22.54%22.86%24.47%24.43%10.37%2.62%1.37%1.18%1.74%2.45%2.06%6.28%

Просадки

Сравнение просадок PRSGX и QUERX

Максимальная просадка PRSGX за все время составила -56.47%, что больше максимальной просадки QUERX в -30.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRSGX и QUERX.

Загрузка...

Показатели просадок

PRSGXQUERXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.47%

-30.81%

-25.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.88%

-7.47%

-1.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.86%

-22.04%

-4.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.52%

-30.81%

-3.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.73%

-4.65%

-1.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.49%

-3.95%

-3.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

1.98%

+0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности PRSGX и QUERX

T. Rowe Price Spectrum Diversified Equity Fund (PRSGX) имеет более высокую волатильность в 5.49% по сравнению с AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX) с волатильностью 2.80%. Это указывает на то, что PRSGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QUERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRSGXQUERXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

2.80%

+2.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.36%

5.76%

+12.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.76%

12.02%

+12.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.77%

13.08%

+4.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.03%

15.23%

+2.80%