Сравнение PRSD с XLU
PRSD (State Street Short Duration IG Public & Private Credit ETF) and XLU (State Street Utilities Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - PRSD is a Short-Term Bond fund actively managed by State Street, while XLU is a Utilities Equities fund tracking the Utilities Select Sector Index. PRSD is actively managed, while XLU is passively managed. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. PRSD charges 0.45%/yr vs 0.08%/yr for XLU.
Доходность
Сравнение доходности PRSD и XLU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRSD показывает доходность 1.34%, что значительно ниже, чем у XLU с доходностью 6.64%.
PRSD
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -0.12%
- 6 месяцев
- 1.20%
- С начала года
- 1.34%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
XLU
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 1.00%
- 6 месяцев
- 5.97%
- С начала года
- 6.64%
- 1 год
- 9.91%
- 3 года*
- 12.82%
- 5 лет*
- 9.99%
- 10 лет*
- 8.86%
- Всё время*
- 7.72%
Сравнение доходности по годам PRSD и XLU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PRSD State Street Short Duration IG Public & Private Credit ETF | 1.34% | 1.13% |
XLU State Street Utilities Select Sector SPDR ETF | 6.64% | 4.10% |
Correlation
The correlation between PRSD and XLU is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2025 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRSD vs. XLU — Ранг доходности на риск
PRSD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
XLU
Сравнение PRSD c XLU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Short Duration IG Public & Private Credit ETF (PRSD) и State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRSD | XLU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.12 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.08 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 2.24 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRSD и XLU
Максимальная просадка PRSD за все время составила -0.73%, что меньше максимальной просадки XLU в -51.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRSD и XLU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRSD | XLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.73% | -51.98% | +51.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.18% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.26% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.26% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.39% | -4.62% | +4.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.12% | -10.20% | +10.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.43% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PRSD и XLU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRSD | XLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.26% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.76% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.65% | 14.84% | -13.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.65% | 17.32% | -15.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.65% | 19.29% | -17.64% |
Сравнение комиссий PRSD и XLU
PRSD берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии XLU в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRSD и XLU
Дивидендная доходность PRSD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что больше доходности XLU в 2.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRSD State Street Short Duration IG Public & Private Credit ETF | 3.32% | 1.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLU State Street Utilities Select Sector SPDR ETF | 2.66% | 2.71% | 2.96% | 3.39% | 2.92% | 2.79% | 3.14% | 2.95% | 3.33% | 3.33% | 3.41% | 3.67% |
Часто задаваемые вопросы
PRSD and XLU have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLU is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLU is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.45% for PRSD.
PRSD has the higher dividend yield at 3.32%, compared with 2.66% for XLU.
PRSD is categorized as Short-Term Bond, while XLU is Utilities Equities. Their fees differ too: 0.45% for PRSD and 0.08% for XLU.
Подберите оптимальное распределение для PRSD и XLU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор