Сравнение PRSD с LODI
PRSD (State Street Short Duration IG Public & Private Credit ETF) and LODI (AAM SLC Low Duration Income ETF) are both Short-Term Bond funds. Both are actively managed. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. PRSD charges 0.45%/yr vs 0.15%/yr for LODI.
Доходность
Сравнение доходности PRSD и LODI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRSD показывает доходность 1.34%, что значительно ниже, чем у LODI с доходностью 2.36%.
PRSD
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -0.12%
- 6 месяцев
- 1.20%
- С начала года
- 1.34%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
LODI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.38%
- 6 месяцев
- 2.10%
- С начала года
- 2.36%
- 1 год
- 5.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 5.43%
Сравнение доходности по годам PRSD и LODI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PRSD State Street Short Duration IG Public & Private Credit ETF | 1.34% | 1.13% |
LODI AAM SLC Low Duration Income ETF | 2.36% | 1.36% |
Correlation
The correlation between PRSD and LODI is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2025 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRSD vs. LODI — Ранг доходности на риск
PRSD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
LODI
Сравнение PRSD c LODI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Short Duration IG Public & Private Credit ETF (PRSD) и AAM SLC Low Duration Income ETF (LODI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRSD | LODI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.63 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 7.01 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 20.70 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRSD и LODI
Максимальная просадка PRSD за все время составила -0.73%, что меньше максимальной просадки LODI в -1.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRSD и LODI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRSD | LODI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.73% | -1.01% | +0.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.39% | -0.04% | -0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.12% | -0.20% | +0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.25% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PRSD и LODI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRSD | LODI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.29% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.13% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.65% | 2.09% | -0.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.65% | 2.28% | -0.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.65% | 2.28% | -0.63% |
Сравнение комиссий PRSD и LODI
PRSD берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии LODI в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRSD и LODI
Дивидендная доходность PRSD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что меньше доходности LODI в 4.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
LODI AAM SLC Low Duration Income ETF | 4.96% | 5.11% | 0.38% |
PRSD State Street Short Duration IG Public & Private Credit ETF | 3.32% | 1.22% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PRSD and LODI have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LODI is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LODI is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.45% for PRSD.
LODI has the higher dividend yield at 4.96%, compared with 3.32% for PRSD.
They also come from different issuers: State Street and AAM. Their fees differ too: 0.45% for PRSD and 0.15% for LODI.
Подберите оптимальное распределение для PRSD и LODI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор