PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRSCX с ARKVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRSCX с ARKVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Science And Technology Fund (PRSCX) и ARK Venture Fund (ARKVX).

PRSCX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 сент. 1987 г.. ARKVX - это активно управляемый фонд от ARK. Фонд был запущен 23 сент. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности PRSCX и ARKVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Science And Technology Fund (PRSCX) и ARK Venture Fund (ARKVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRSCX и ARKVX

2026 (YTD)2025202420232022
PRSCX
T. Rowe Price Science And Technology Fund		-7.22%24.28%40.49%53.77%4.65%
ARKVX
ARK Venture Fund		6.04%55.68%6.69%61.25%-6.24%

Доходность по периодам

С начала года, PRSCX показывает доходность -7.22%, что значительно ниже, чем у ARKVX с доходностью 6.04%.

PRSCX

1 день
4.45%
1 месяц
-10.27%
С начала года
-7.22%
6 месяцев
-5.06%
1 год
35.53%
3 года*
25.22%
5 лет*
9.13%
10 лет*
18.91%

ARKVX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.06%
С начала года
6.04%
6 месяцев
16.63%
1 год
66.44%
3 года*
35.36%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Science And Technology Fund

ARK Venture Fund

Часто сравнивают с PRSCX:
PRSCX с FSPTXPRSCX с PRGTXPRSCX с VGTPRSCX с QQQPRSCX с PRNHXPRSCX с CWGIXPRSCX с BREIX
Часто сравнивают с ARKVX:
ARKVX с ARKKARKVX с VOOARKVX с ARKWARKVX с SPYARKVX с VTIARKVX с SCHGARKVX с QQQ

Сравнение комиссий PRSCX и ARKVX

PRSCX берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии ARKVX в 2.90%.

ARKVX
ARK Venture Fund
PRSCX
T. Rowe Price Science And Technology Fund

Доходность на риск

PRSCX vs. ARKVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRSCX
Ранг доходности на риск PRSCX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRSCX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRSCX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRSCX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRSCX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRSCX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
ARKVX
Ранг доходности на риск ARKVX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKVX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKVX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKVX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKVX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKVX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRSCX c ARKVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Science And Technology Fund (PRSCX) и ARK Venture Fund (ARKVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRSCXARKVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

3.80

-2.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.98

9.85

-7.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

2.26

-0.98

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.75

7.62

-5.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.78

26.67

-20.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRSCX vs. ARKVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRSCX на текущий момент составляет 1.38, что ниже коэффициента Шарпа ARKVX равного 3.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRSCX и ARKVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRSCXARKVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

3.80

-2.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

1.82

-1.34

Корреляция

Корреляция между PRSCX и ARKVX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRSCX и ARKVX

Дивидендная доходность PRSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.42%, тогда как ARKVX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRSCX
T. Rowe Price Science And Technology Fund		12.42%11.53%9.43%0.00%7.83%33.69%13.90%10.91%36.03%13.21%3.68%18.51%
ARKVX
ARK Venture Fund		0.00%0.00%0.32%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PRSCX и ARKVX

Максимальная просадка PRSCX за все время составила -85.26%, что больше максимальной просадки ARKVX в -19.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRSCX и ARKVX.

Загрузка...

Показатели просадок

PRSCXARKVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.26%

-19.10%

-66.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.99%

-8.14%

-9.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.19%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.19%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.33%

-2.06%

-12.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.01%

-4.37%

-25.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.45%

2.33%

+3.12%

Волатильность

Сравнение волатильности PRSCX и ARKVX

T. Rowe Price Science And Technology Fund (PRSCX) имеет более высокую волатильность в 10.11% по сравнению с ARK Venture Fund (ARKVX) с волатильностью 2.04%. Это указывает на то, что PRSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARKVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRSCXARKVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.11%

2.04%

+8.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.96%

13.49%

+4.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.58%

18.40%

+9.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.42%

18.96%

+8.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.54%

18.96%

+5.58%