Сравнение PRRTX с URINX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam RetirementReady 2030 Fund (PRRTX) и USAA Target Retirement Income Fund (URINX).
PRRTX управляется Putnam. Фонд был запущен 31 окт. 2004 г.. URINX управляется Victory. Фонд был запущен 30 июл. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности PRRTX и URINX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRRTX и URINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRRTX Putnam RetirementReady 2030 Fund | -2.11% | 8.59% | 6.18% | 15.42% | -7.91% | 6.89% | 5.46% | 13.40% | -6.22% | 13.50% |
URINX USAA Target Retirement Income Fund | 0.62% | 12.36% | 6.66% | 10.79% | -10.38% | 6.47% | 8.74% | 11.72% | -3.00% | 8.34% |
Доходность по периодам
С начала года, PRRTX показывает доходность -2.11%, что значительно ниже, чем у URINX с доходностью 0.62%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PRRTX имеют среднегодовую доходность 5.66%, а акции URINX немного отстают с 5.47%.
PRRTX
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -2.18%
- С начала года
- -2.11%
- 6 месяцев
- -1.11%
- 1 год
- 6.99%
- 3 года*
- 8.09%
- 5 лет*
- 4.70%
- 10 лет*
- 5.66%
URINX
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -2.47%
- С начала года
- 0.62%
- 6 месяцев
- 2.27%
- 1 год
- 10.88%
- 3 года*
- 8.94%
- 5 лет*
- 4.52%
- 10 лет*
- 5.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRRTX и URINX
PRRTX берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии URINX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
PRRTX vs. URINX — Ранг доходности на риск
PRRTX
URINX
Сравнение PRRTX c URINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam RetirementReady 2030 Fund (PRRTX) и USAA Target Retirement Income Fund (URINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRRTX | URINX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 1.83 | -0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 2.62 | -1.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.38 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 2.52 | -1.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.88 | 10.91 | -5.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRRTX | URINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 1.83 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.73 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.95 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 1.11 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между PRRTX и URINX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRRTX и URINX
Дивидендная доходность PRRTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что меньше доходности URINX в 6.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRRTX Putnam RetirementReady 2030 Fund | 2.19% | 2.14% | 2.57% | 2.66% | 10.69% | 8.38% | 1.54% | 3.76% | 7.57% | 2.95% | 0.73% | 2.72% |
URINX USAA Target Retirement Income Fund | 6.08% | 6.07% | 4.22% | 3.48% | 6.63% | 6.66% | 3.97% | 6.37% | 6.11% | 5.68% | 3.34% | 4.54% |
Просадки
Сравнение просадок PRRTX и URINX
Максимальная просадка PRRTX за все время составила -16.59%, что больше максимальной просадки URINX в -15.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRRTX и URINX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRRTX | URINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.59% | -15.27% | -1.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.78% | -4.41% | -1.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.71% | -15.27% | +3.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.59% | -15.27% | -1.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.88% | -2.81% | -0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.30% | -1.93% | -0.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.26% | 1.02% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRRTX и URINX
Текущая волатильность для Putnam RetirementReady 2030 Fund (PRRTX) составляет 2.45%, в то время как у USAA Target Retirement Income Fund (URINX) волатильность равна 2.61%. Это указывает на то, что PRRTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRRTX | URINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.45% | 2.61% | -0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.89% | 3.83% | +0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.68% | 6.07% | +0.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.12% | 6.23% | +0.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.29% | 5.79% | +1.50% |