PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PRRTX с URINX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PRRTX и URINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam RetirementReady 2030 Fund (PRRTX) и USAA Target Retirement Income Fund (URINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRRTX и URINX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRRTX
Putnam RetirementReady 2030 Fund
-2.11%8.59%6.18%15.42%-7.91%6.89%5.46%13.40%-6.22%13.50%
URINX
USAA Target Retirement Income Fund
0.62%12.36%6.66%10.79%-10.38%6.47%8.74%11.72%-3.00%8.34%

Доходность по периодам

С начала года, PRRTX показывает доходность -2.11%, что значительно ниже, чем у URINX с доходностью 0.62%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PRRTX имеют среднегодовую доходность 5.66%, а акции URINX немного отстают с 5.47%.


PRRTX

1 день
1.13%
1 месяц
-2.18%
С начала года
-2.11%
6 месяцев
-1.11%
1 год
6.99%
3 года*
8.09%
5 лет*
4.70%
10 лет*
5.66%

URINX

1 день
1.07%
1 месяц
-2.47%
С начала года
0.62%
6 месяцев
2.27%
1 год
10.88%
3 года*
8.94%
5 лет*
4.52%
10 лет*
5.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Putnam RetirementReady 2030 Fund

USAA Target Retirement Income Fund

Сравнение комиссий PRRTX и URINX

PRRTX берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии URINX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

PRRTX vs. URINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PRRTX
Ранг доходности на риск PRRTX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRRTX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRRTX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRRTX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRRTX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRRTX: 5151
Ранг коэф-та Мартина

URINX
Ранг доходности на риск URINX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URINX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URINX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URINX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URINX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URINX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRRTX c URINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam RetirementReady 2030 Fund (PRRTX) и USAA Target Retirement Income Fund (URINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PRRTXURINXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

1.83

-0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.52

2.62

-1.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.38

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.28

2.52

-1.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.88

10.91

-5.03

PRRTX vs. URINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRRTX на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа URINX равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRRTX и URINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PRRTXURINXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

1.83

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.73

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.95

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

1.11

-0.25

Корреляция

Корреляция между PRRTX и URINX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PRRTX и URINX

Дивидендная доходность PRRTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что меньше доходности URINX в 6.08%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRRTX
Putnam RetirementReady 2030 Fund
2.19%2.14%2.57%2.66%10.69%8.38%1.54%3.76%7.57%2.95%0.73%2.72%
URINX
USAA Target Retirement Income Fund
6.08%6.07%4.22%3.48%6.63%6.66%3.97%6.37%6.11%5.68%3.34%4.54%

Просадки

Сравнение просадок PRRTX и URINX

Максимальная просадка PRRTX за все время составила -16.59%, что больше максимальной просадки URINX в -15.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRRTX и URINX.


Загрузка...

Показатели просадок


PRRTXURINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.59%

-15.27%

-1.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.78%

-4.41%

-1.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.71%

-15.27%

+3.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.59%

-15.27%

-1.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.88%

-2.81%

-0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.30%

-1.93%

-0.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.26%

1.02%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности PRRTX и URINX

Текущая волатильность для Putnam RetirementReady 2030 Fund (PRRTX) составляет 2.45%, в то время как у USAA Target Retirement Income Fund (URINX) волатильность равна 2.61%. Это указывает на то, что PRRTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PRRTXURINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.45%

2.61%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.89%

3.83%

+0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.68%

6.07%

+0.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.12%

6.23%

+0.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.29%

5.79%

+1.50%