PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRRTX с FRQKX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRRTX с FRQKX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam RetirementReady 2030 Fund (PRRTX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K (FRQKX).

PRRTX управляется Putnam. Фонд был запущен 31 окт. 2004 г.. FRQKX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности PRRTX и FRQKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam RetirementReady 2030 Fund (PRRTX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K (FRQKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRRTX и FRQKX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PRRTX
Putnam RetirementReady 2030 Fund		-2.11%8.59%6.18%15.42%-7.91%6.89%5.46%2.50%
FRQKX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K		0.27%9.91%4.42%8.62%-12.30%3.95%9.68%3.94%

Доходность по периодам

С начала года, PRRTX показывает доходность -2.11%, что значительно ниже, чем у FRQKX с доходностью 0.27%.

PRRTX

1 день
1.13%
1 месяц
-2.18%
С начала года
-2.11%
6 месяцев
-1.11%
1 год
6.99%
3 года*
8.09%
5 лет*
4.70%
10 лет*
5.66%

FRQKX

1 день
0.75%
1 месяц
-2.06%
С начала года
0.27%
6 месяцев
1.34%
1 год
7.69%
3 года*
6.38%
5 лет*
2.56%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam RetirementReady 2030 Fund

Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K

Часто сравнивают с PRRTX:
PRRTX с VTHRXPRRTX с PAKRXPRRTX с FIRMXPRRTX с FFFAXPRRTX с LTFIXPRRTX с PDDDXPRRTX с PGOYX
Часто сравнивают с FRQKX:
FRQKX с FSXAXFRQKX с FFVFXFRQKX с VTTHXFRQKX с FFFDXFRQKX с JRLVXFRQKX с FDKLXFRQKX с FFFYX

Сравнение комиссий PRRTX и FRQKX

PRRTX берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии FRQKX в 0.36%.

FRQKX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K
PRRTX
Putnam RetirementReady 2030 Fund

Доходность на риск

PRRTX vs. FRQKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRRTX
Ранг доходности на риск PRRTX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRRTX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRRTX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRRTX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRRTX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRRTX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
FRQKX
Ранг доходности на риск FRQKX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRQKX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRQKX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRQKX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRQKX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRQKX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRRTX c FRQKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam RetirementReady 2030 Fund (PRRTX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K (FRQKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRRTXFRQKXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

1.73

-0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.52

2.42

-0.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.35

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.28

2.37

-1.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.88

9.37

-3.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRRTX vs. FRQKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRRTX на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа FRQKX равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRRTX и FRQKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRRTXFRQKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

1.73

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.47

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.70

+0.16

Корреляция

Корреляция между PRRTX и FRQKX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRRTX и FRQKX

Дивидендная доходность PRRTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что меньше доходности FRQKX в 3.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRRTX
Putnam RetirementReady 2030 Fund		2.19%2.14%2.57%2.66%10.69%8.38%1.54%3.76%7.57%2.95%0.73%2.72%
FRQKX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K		3.24%3.09%2.91%2.86%5.12%6.11%3.61%2.57%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PRRTX и FRQKX

Максимальная просадка PRRTX за все время составила -16.59%, примерно равная максимальной просадке FRQKX в -16.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRRTX и FRQKX.

Загрузка...

Показатели просадок

PRRTXFRQKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.59%

-16.97%

+0.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.78%

-3.42%

-2.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.71%

-16.97%

+5.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.88%

-2.45%

-0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.30%

-3.95%

+1.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.26%

0.86%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности PRRTX и FRQKX

Putnam RetirementReady 2030 Fund (PRRTX) имеет более высокую волатильность в 2.45% по сравнению с Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K (FRQKX) с волатильностью 2.14%. Это указывает на то, что PRRTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRQKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRRTXFRQKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.45%

2.14%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.89%

2.96%

+0.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.68%

4.67%

+2.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.12%

5.53%

+1.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.29%

5.77%

+1.52%