Сравнение PRRTX с VTHRX
PRRTX (Putnam RetirementReady 2030 Fund) and VTHRX (Vanguard Target Retirement 2030 Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 10 years, PRRTX returned 6.00%/yr vs 8.84%/yr for VTHRX. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. PRRTX charges 0.11%/yr vs 0.08%/yr for VTHRX.
Доходность
Сравнение доходности PRRTX и VTHRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRRTX показывает доходность 2.94%, что значительно ниже, чем у VTHRX с доходностью 7.73%. За последние 10 лет акции PRRTX уступали акциям VTHRX по среднегодовой доходности: 6.00% против 8.84% соответственно.
PRRTX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 0.96%
- С начала года
- 2.94%
- 6 месяцев
- 2.85%
- 1 год
- 9.55%
- 3 года*
- 9.54%
- 5 лет*
- 5.13%
- 10 лет*
- 6.00%
VTHRX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 1.31%
- С начала года
- 7.73%
- 6 месяцев
- 8.18%
- 1 год
- 19.25%
- 3 года*
- 14.46%
- 5 лет*
- 6.89%
- 10 лет*
- 8.84%
Сравнение доходности по годам PRRTX и VTHRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRRTX Putnam RetirementReady 2030 Fund | 2.94% | 8.59% | 6.18% | 15.42% | -7.91% | 6.89% | 5.46% | 13.40% | -6.22% | 13.50% |
VTHRX Vanguard Target Retirement 2030 Fund | 7.73% | 16.25% | 10.43% | 16.24% | -16.28% | 11.37% | 14.11% | 21.08% | -5.85% | 15.24% |
Correlation
The correlation between PRRTX and VTHRX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2012 г. | 0.95 |
The correlation between PRRTX and VTHRX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRRTX vs. VTHRX — Ранг доходности на риск
PRRTX
VTHRX
Сравнение PRRTX c VTHRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam RetirementReady 2030 Fund (PRRTX) и Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRRTX | VTHRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.44 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.30 | 2.91 | -0.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.50 | 12.74 | -3.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRRTX | VTHRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.76 | 2.36 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.67 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | 0.79 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 0.50 | +0.40 |
Просадки
Сравнение просадок PRRTX и VTHRX
Максимальная просадка PRRTX за все время составила -16.59%, что меньше максимальной просадки VTHRX в -49.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRRTX и VTHRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRRTX | VTHRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.59% | -49.57% | +32.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.07% | -6.56% | +2.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.20% | -9.64% | +0.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.71% | -22.75% | +11.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.59% | -24.86% | +8.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.11% | -0.31% | +0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.27% | -6.18% | +3.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.98% | 1.49% | -0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRRTX и VTHRX
Текущая волатильность для Putnam RetirementReady 2030 Fund (PRRTX) составляет 1.66%, в то время как у Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX) волатильность равна 2.61%. Это указывает на то, что PRRTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTHRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRRTX | VTHRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.66% | 2.61% | -0.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.11% | 6.54% | -2.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.34% | 8.09% | -2.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.13% | 10.36% | -3.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.29% | 11.26% | -3.97% |
Сравнение комиссий PRRTX и VTHRX
PRRTX берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии VTHRX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRRTX и VTHRX
Дивидендная доходность PRRTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что меньше доходности VTHRX в 3.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRRTX Putnam RetirementReady 2030 Fund | 2.08% | 2.14% | 2.57% | 2.66% | 10.69% | 8.38% | 1.54% | 3.76% | 7.57% | 2.95% | 0.73% | 2.72% |
VTHRX Vanguard Target Retirement 2030 Fund | 3.74% | 4.03% | 3.63% | 2.59% | 2.53% | 17.56% | 2.56% | 2.38% | 2.71% | 0.06% | 2.38% | 3.72% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, PRRTX and VTHRX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VTHRX has higher volatility (2.61%) compared to PRRTX (1.66%). In terms of maximum drawdown, PRRTX dropped -16.59% vs VTHRX's -49.57%.
VTHRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRRTX и VTHRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор