PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRRSX с PJEZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRRSX с PJEZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Variable Insurance Trust Real Estate Real Return Strategy Fund (PRRSX) и PGIM US Real Estate Fund (PJEZX).

PRRSX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 окт. 2003 г.. PJEZX управляется PGIM. Фонд был запущен 21 дек. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности PRRSX и PJEZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Variable Insurance Trust Real Estate Real Return Strategy Fund (PRRSX) и PGIM US Real Estate Fund (PJEZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRRSX и PJEZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRRSX
PIMCO Variable Insurance Trust Real Estate Real Return Strategy Fund		4.08%5.21%5.11%12.30%-29.37%53.74%-3.80%29.61%-6.42%4.32%
PJEZX
PGIM US Real Estate Fund		5.84%2.49%13.08%15.85%-27.26%48.32%-4.86%44.30%-3.54%5.60%

Доходность по периодам

С начала года, PRRSX показывает доходность 4.08%, что значительно ниже, чем у PJEZX с доходностью 5.84%. За последние 10 лет акции PRRSX уступали акциям PJEZX по среднегодовой доходности: 5.78% против 8.14% соответственно.

PRRSX

1 день
1.63%
1 месяц
-6.92%
С начала года
4.08%
6 месяцев
2.18%
1 год
6.12%
3 года*
7.63%
5 лет*
4.45%
10 лет*
5.78%

PJEZX

1 день
1.61%
1 месяц
-5.65%
С начала года
5.84%
6 месяцев
3.63%
1 год
8.02%
3 года*
10.81%
5 лет*
6.41%
10 лет*
8.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Variable Insurance Trust Real Estate Real Return Strategy Fund

PGIM US Real Estate Fund

Часто сравнивают с PRRSX:
PRRSX с PFFRPRRSX с RYVYXPRRSX с PIMIXPRRSX с VWENXPRRSX с VNQPRRSX с VOOPRRSX с CREMX
Часто сравнивают с PJEZX:
PJEZX с FIKMXPJEZX с MXREXPJEZX с ARIIXPJEZX с GREIXPJEZX с BRIIXPJEZX с GRIFXPJEZX с JERIX

Сравнение комиссий PRRSX и PJEZX

PRRSX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии PJEZX в 1.00%.

PJEZX
PGIM US Real Estate Fund
PRRSX
PIMCO Variable Insurance Trust Real Estate Real Return Strategy Fund

Доходность на риск

PRRSX vs. PJEZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRRSX
Ранг доходности на риск PRRSX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRRSX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRRSX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRRSX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRRSX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRRSX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
PJEZX
Ранг доходности на риск PJEZX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJEZX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJEZX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJEZX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJEZX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJEZX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRRSX c PJEZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Variable Insurance Trust Real Estate Real Return Strategy Fund (PRRSX) и PGIM US Real Estate Fund (PJEZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRRSXPJEZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.35

0.48

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.59

0.76

-0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.10

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.56

0.70

-0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.28

3.00

-0.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRRSX vs. PJEZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRRSX на текущий момент составляет 0.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PJEZX равному 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRRSX и PJEZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRRSXPJEZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

0.48

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.34

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.39

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.45

-0.12

Корреляция

Корреляция между PRRSX и PJEZX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRRSX и PJEZX

Дивидендная доходность PRRSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности PJEZX в 1.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRRSX
PIMCO Variable Insurance Trust Real Estate Real Return Strategy Fund		0.85%2.19%0.61%0.00%18.62%34.01%7.21%7.99%0.81%1.67%0.66%8.38%
PJEZX
PGIM US Real Estate Fund		1.89%2.05%1.93%1.65%3.21%9.54%1.56%13.21%5.43%6.31%15.48%9.39%

Просадки

Сравнение просадок PRRSX и PJEZX

Максимальная просадка PRRSX за все время составила -77.82%, что больше максимальной просадки PJEZX в -43.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRRSX и PJEZX.

Загрузка...

Показатели просадок

PRRSXPJEZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.82%

-43.43%

-34.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.53%

-13.12%

-0.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.14%

-34.60%

-2.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.75%

-43.43%

-2.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.71%

-5.65%

-3.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.18%

-8.19%

-4.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.35%

3.05%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности PRRSX и PJEZX

PIMCO Variable Insurance Trust Real Estate Real Return Strategy Fund (PRRSX) и PGIM US Real Estate Fund (PJEZX) имеют волатильность 5.04% и 5.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRRSXPJEZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.04%

5.01%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.92%

9.49%

+0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.86%

17.06%

+0.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.20%

18.93%

+1.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.87%

21.15%

+0.72%