Сравнение PRRSX с JIREX
PRRSX (PIMCO Variable Insurance Trust Real Estate Real Return Strategy Fund) and JIREX (JHancock Real Estate Securities Fund) are both REIT funds. Over the past 10 years, PRRSX returned 6.61%/yr vs 5.38%/yr for JIREX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. PRRSX charges 0.79%/yr vs 0.85%/yr for JIREX.
Доходность
Сравнение доходности PRRSX и JIREX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRRSX показывает доходность 12.55%, что значительно выше, чем у JIREX с доходностью 9.69%. За последние 10 лет акции PRRSX превзошли акции JIREX по среднегодовой доходности: 6.61% против 5.38% соответственно.
PRRSX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -0.85%
- С начала года
- 12.55%
- 6 месяцев
- 10.90%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 11.11%
- 5 лет*
- 3.77%
- 10 лет*
- 6.61%
JIREX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -1.11%
- С начала года
- 9.69%
- 6 месяцев
- 6.28%
- 1 год
- 10.32%
- 3 года*
- 9.71%
- 5 лет*
- 3.16%
- 10 лет*
- 5.38%
Сравнение доходности по годам PRRSX и JIREX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRRSX PIMCO Variable Insurance Trust Real Estate Real Return Strategy Fund | 12.55% | 5.21% | 5.11% | 12.30% | -29.37% | 53.74% | -3.80% | 29.61% | -6.42% | 4.32% |
JIREX JHancock Real Estate Securities Fund | 9.69% | -1.14% | 10.74% | 12.94% | -28.64% | 46.44% | -5.53% | 29.33% | -3.46% | 4.72% |
Correlation
The correlation between PRRSX and JIREX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2005 г. | 0.93 |
The correlation between PRRSX and JIREX shifts across timeframes, from 0.76 (1 year) to 0.94 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRRSX vs. JIREX — Ранг доходности на риск
PRRSX
JIREX
Сравнение PRRSX c JIREX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Variable Insurance Trust Real Estate Real Return Strategy Fund (PRRSX) и JHancock Real Estate Securities Fund (JIREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRRSX | JIREX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.17 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 1.81 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.34 | 5.84 | +0.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRRSX | JIREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 0.96 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.17 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.26 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.23 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок PRRSX и JIREX
Максимальная просадка PRRSX за все время составила -77.82%, что больше максимальной просадки JIREX в -73.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRRSX и JIREX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRRSX | JIREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.82% | -73.35% | -4.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.05% | -7.36% | -1.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.77% | -20.46% | +2.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.14% | -34.41% | -2.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.75% | -41.23% | -4.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.88% | -3.33% | +0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.09% | -14.82% | +1.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.62% | 2.85% | -0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRRSX и JIREX
PIMCO Variable Insurance Trust Real Estate Real Return Strategy Fund (PRRSX) имеет более высокую волатильность в 4.28% по сравнению с JHancock Real Estate Securities Fund (JIREX) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что PRRSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JIREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRRSX | JIREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.28% | 4.01% | +0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.17% | 10.01% | +0.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.26% | 13.84% | +0.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.20% | 19.18% | +1.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.86% | 21.04% | +0.82% |
Сравнение комиссий PRRSX и JIREX
PRRSX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии JIREX в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRRSX и JIREX
Дивидендная доходность PRRSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, тогда как JIREX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JIREX JHancock Real Estate Securities Fund | 0.00% | 0.00% | 1.99% | 2.37% | 13.80% | 11.82% | 1.92% | 8.80% | 4.66% | 5.89% | 8.70% | 12.72% |
PRRSX PIMCO Variable Insurance Trust Real Estate Real Return Strategy Fund | 0.79% | 2.19% | 0.61% | 0.00% | 18.62% | 34.01% | 7.21% | 7.99% | 0.81% | 1.67% | 0.66% | 8.38% |
Часто задаваемые вопросы
PRRSX and JIREX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PRRSX has higher volatility (4.28%) compared to JIREX (4.01%). In terms of maximum drawdown, PRRSX dropped -77.82% vs JIREX's -73.35%.
PRRSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.17 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRRSX и JIREX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор