PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRRSX с FSRNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRRSX с FSRNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Variable Insurance Trust Real Estate Real Return Strategy Fund (PRRSX) и Fidelity Real Estate Index Fund (FSRNX).

PRRSX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 окт. 2003 г.. FSRNX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI US IMI Real Estate 25/25 Index. Фонд был запущен 9 авг. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности PRRSX и FSRNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Variable Insurance Trust Real Estate Real Return Strategy Fund (PRRSX) и Fidelity Real Estate Index Fund (FSRNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRRSX и FSRNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRRSX
PIMCO Variable Insurance Trust Real Estate Real Return Strategy Fund		4.08%5.21%5.11%12.30%-29.37%53.74%-3.80%29.61%-6.42%4.32%
FSRNX
Fidelity Real Estate Index Fund		0.93%3.03%4.99%11.93%-26.14%40.66%-11.31%23.78%-4.91%3.15%

Доходность по периодам

С начала года, PRRSX показывает доходность 4.08%, что значительно выше, чем у FSRNX с доходностью 0.93%. За последние 10 лет акции PRRSX превзошли акции FSRNX по среднегодовой доходности: 5.78% против 3.28% соответственно.

PRRSX

1 день
1.63%
1 месяц
-6.92%
С начала года
4.08%
6 месяцев
2.18%
1 год
6.12%
3 года*
7.63%
5 лет*
4.45%
10 лет*
5.78%

FSRNX

1 день
1.49%
1 месяц
-6.70%
С начала года
0.93%
6 месяцев
-1.62%
1 год
1.35%
3 года*
6.26%
5 лет*
2.69%
10 лет*
3.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Variable Insurance Trust Real Estate Real Return Strategy Fund

Fidelity Real Estate Index Fund

Часто сравнивают с PRRSX:
PRRSX с PFFRPRRSX с RYVYXPRRSX с PIMIXPRRSX с VWENXPRRSX с VNQPRRSX с VOOPRRSX с CREMX
Часто сравнивают с FSRNX:
FSRNX с VNQFSRNX с VGSLXFSRNX с FRELFSRNX с FRESXFSRNX с SCHHFSRNX с FSREXFSRNX с FPRO

Сравнение комиссий PRRSX и FSRNX

PRRSX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии FSRNX в 0.07%.

PRRSX
PIMCO Variable Insurance Trust Real Estate Real Return Strategy Fund
FSRNX
Fidelity Real Estate Index Fund

Доходность на риск

PRRSX vs. FSRNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRRSX
Ранг доходности на риск PRRSX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRRSX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRRSX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRRSX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRRSX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRRSX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
FSRNX
Ранг доходности на риск FSRNX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSRNX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSRNX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSRNX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSRNX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSRNX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRRSX c FSRNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Variable Insurance Trust Real Estate Real Return Strategy Fund (PRRSX) и Fidelity Real Estate Index Fund (FSRNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRRSXFSRNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.35

0.09

+0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.59

0.24

+0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.03

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.56

0.19

+0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.28

0.75

+1.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRRSX vs. FSRNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRRSX на текущий момент составляет 0.35, что выше коэффициента Шарпа FSRNX равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRRSX и FSRNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRRSXFSRNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

0.09

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.14

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.15

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.32

+0.01

Корреляция

Корреляция между PRRSX и FSRNX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRRSX и FSRNX

Дивидендная доходность PRRSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности FSRNX в 2.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRRSX
PIMCO Variable Insurance Trust Real Estate Real Return Strategy Fund		0.85%2.19%0.61%0.00%18.62%34.01%7.21%7.99%0.81%1.67%0.66%8.38%
FSRNX
Fidelity Real Estate Index Fund		2.75%2.77%2.86%2.84%2.66%1.25%3.33%4.52%3.62%2.27%3.40%2.57%

Просадки

Сравнение просадок PRRSX и FSRNX

Максимальная просадка PRRSX за все время составила -77.82%, что больше максимальной просадки FSRNX в -44.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRRSX и FSRNX.

Загрузка...

Показатели просадок

PRRSXFSRNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.82%

-44.26%

-33.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.53%

-12.45%

-1.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.14%

-34.27%

-2.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.75%

-44.26%

-1.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.71%

-9.74%

+1.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.18%

-9.77%

-3.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.35%

3.21%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности PRRSX и FSRNX

PIMCO Variable Insurance Trust Real Estate Real Return Strategy Fund (PRRSX) имеет более высокую волатильность в 5.04% по сравнению с Fidelity Real Estate Index Fund (FSRNX) с волатильностью 4.58%. Это указывает на то, что PRRSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSRNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRRSXFSRNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.04%

4.58%

+0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.92%

9.33%

+0.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.86%

16.41%

+1.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.20%

18.90%

+1.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.87%

21.41%

+0.46%