Сравнение PRRSX с BIREX
PRRSX (PIMCO Variable Insurance Trust Real Estate Real Return Strategy Fund) and BIREX (BlackRock Real Estate Securities Fund) are both REIT funds. Over the past 10 years, PRRSX returned 6.61%/yr vs 6.43%/yr for BIREX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. PRRSX charges 0.79%/yr vs 0.75%/yr for BIREX.
Доходность
Сравнение доходности PRRSX и BIREX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PRRSX показывает доходность 12.55%, а BIREX немного ниже – 12.31%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PRRSX имеют среднегодовую доходность 6.61%, а акции BIREX немного отстают с 6.43%.
PRRSX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -0.85%
- С начала года
- 12.55%
- 6 месяцев
- 10.90%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 11.11%
- 5 лет*
- 3.77%
- 10 лет*
- 6.61%
BIREX
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -0.42%
- С начала года
- 12.31%
- 6 месяцев
- 11.54%
- 1 год
- 14.24%
- 3 года*
- 10.52%
- 5 лет*
- 3.23%
- 10 лет*
- 6.43%
Сравнение доходности по годам PRRSX и BIREX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRRSX PIMCO Variable Insurance Trust Real Estate Real Return Strategy Fund | 12.55% | 5.21% | 5.11% | 12.30% | -29.37% | 53.74% | -3.80% | 29.61% | -6.42% | 4.32% |
BIREX BlackRock Real Estate Securities Fund | 12.31% | 3.08% | 3.75% | 13.57% | -27.58% | 46.24% | -4.17% | 27.75% | -2.95% | 6.19% |
Correlation
The correlation between PRRSX and BIREX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г. | 0.96 |
The correlation between PRRSX and BIREX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRRSX vs. BIREX — Ранг доходности на риск
PRRSX
BIREX
Сравнение PRRSX c BIREX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Variable Insurance Trust Real Estate Real Return Strategy Fund (PRRSX) и BlackRock Real Estate Securities Fund (BIREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRRSX | BIREX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.20 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 1.77 | +0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.34 | 5.84 | +0.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRRSX | BIREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 1.11 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.17 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.31 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.39 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок PRRSX и BIREX
Максимальная просадка PRRSX за все время составила -77.82%, что больше максимальной просадки BIREX в -41.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRRSX и BIREX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRRSX | BIREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.82% | -41.92% | -35.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.05% | -8.16% | -0.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.77% | -18.05% | +0.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.14% | -34.76% | -2.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.75% | -41.92% | -3.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.88% | -2.47% | -0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.09% | -9.73% | -3.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.62% | 2.47% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRRSX и BIREX
PIMCO Variable Insurance Trust Real Estate Real Return Strategy Fund (PRRSX) имеет более высокую волатильность в 4.28% по сравнению с BlackRock Real Estate Securities Fund (BIREX) с волатильностью 3.74%. Это указывает на то, что PRRSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRRSX | BIREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.28% | 3.74% | +0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.17% | 9.45% | +0.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.26% | 13.00% | +1.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.20% | 18.75% | +1.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.86% | 20.89% | +0.97% |
Сравнение комиссий PRRSX и BIREX
PRRSX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии BIREX в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRRSX и BIREX
Дивидендная доходность PRRSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности BIREX в 2.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIREX BlackRock Real Estate Securities Fund | 2.71% | 2.98% | 2.88% | 2.87% | 4.36% | 1.63% | 2.16% | 1.93% | 3.07% | 9.88% | 6.72% | 6.75% |
PRRSX PIMCO Variable Insurance Trust Real Estate Real Return Strategy Fund | 0.79% | 2.19% | 0.61% | 0.00% | 18.62% | 34.01% | 7.21% | 7.99% | 0.81% | 1.67% | 0.66% | 8.38% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, PRRSX and BIREX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
PRRSX has higher volatility (4.28%) compared to BIREX (3.74%). In terms of maximum drawdown, PRRSX dropped -77.82% vs BIREX's -41.92%.
PRRSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.17 vs 1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRRSX и BIREX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор