Сравнение PRRSX с AIGYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Variable Insurance Trust Real Estate Real Return Strategy Fund (PRRSX) и abrdn Realty Income & Growth Fund (AIGYX).
PRRSX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 окт. 2003 г.. AIGYX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 29 дек. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности PRRSX и AIGYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRRSX и AIGYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRRSX PIMCO Variable Insurance Trust Real Estate Real Return Strategy Fund | 4.08% | 5.21% | 5.11% | 12.30% | -29.37% | 53.74% | -3.80% | 29.61% | -6.42% | 4.32% |
AIGYX abrdn Realty Income & Growth Fund | 6.07% | 4.20% | 9.61% | 13.34% | -24.99% | 62.09% | -6.59% | 27.80% | -7.59% | 8.52% |
Доходность по периодам
С начала года, PRRSX показывает доходность 4.08%, что значительно ниже, чем у AIGYX с доходностью 6.07%. За последние 10 лет акции PRRSX уступали акциям AIGYX по среднегодовой доходности: 5.78% против 7.54% соответственно.
PRRSX
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- -6.92%
- С начала года
- 4.08%
- 6 месяцев
- 2.18%
- 1 год
- 6.12%
- 3 года*
- 7.63%
- 5 лет*
- 4.45%
- 10 лет*
- 5.78%
AIGYX
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- -6.16%
- С начала года
- 6.07%
- 6 месяцев
- 5.14%
- 1 год
- 10.06%
- 3 года*
- 10.00%
- 5 лет*
- 8.96%
- 10 лет*
- 7.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRRSX и AIGYX
PRRSX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии AIGYX в 1.01%.
Доходность на риск
PRRSX vs. AIGYX — Ранг доходности на риск
PRRSX
AIGYX
Сравнение PRRSX c AIGYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Variable Insurance Trust Real Estate Real Return Strategy Fund (PRRSX) и abrdn Realty Income & Growth Fund (AIGYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRRSX | AIGYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.35 | 0.63 | -0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.59 | 0.96 | -0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.13 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.56 | 0.91 | -0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.28 | 4.05 | -1.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRRSX | AIGYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 | 0.63 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.44 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.34 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.38 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между PRRSX и AIGYX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRRSX и AIGYX
Дивидендная доходность PRRSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности AIGYX в 7.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRRSX PIMCO Variable Insurance Trust Real Estate Real Return Strategy Fund | 0.85% | 2.19% | 0.61% | 0.00% | 18.62% | 34.01% | 7.21% | 7.99% | 0.81% | 1.67% | 0.66% | 8.38% |
AIGYX abrdn Realty Income & Growth Fund | 7.97% | 8.43% | 12.69% | 4.01% | 8.97% | 27.57% | 16.28% | 18.30% | 49.34% | 5.85% | 5.48% | 4.69% |
Просадки
Сравнение просадок PRRSX и AIGYX
Максимальная просадка PRRSX за все время составила -77.82%, примерно равная максимальной просадке AIGYX в -79.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRRSX и AIGYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRRSX | AIGYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.82% | -79.94% | +2.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.53% | -12.30% | -1.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.14% | -31.20% | -5.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.75% | -43.10% | -2.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.71% | -6.16% | -2.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.18% | -12.49% | -0.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.35% | 2.76% | +0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRRSX и AIGYX
PIMCO Variable Insurance Trust Real Estate Real Return Strategy Fund (PRRSX) имеет более высокую волатильность в 5.04% по сравнению с abrdn Realty Income & Growth Fund (AIGYX) с волатильностью 4.64%. Это указывает на то, что PRRSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIGYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRRSX | AIGYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.04% | 4.64% | +0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.92% | 9.19% | +0.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.86% | 16.14% | +1.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.20% | 20.72% | -0.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.87% | 21.94% | -0.07% |