Сравнение PRQZX с FIRMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RealPath Blend 2055 Fund (PRQZX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund (FIRMX).
PRQZX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 дек. 2014 г.. FIRMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности PRQZX и FIRMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRQZX и FIRMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRQZX PIMCO RealPath Blend 2055 Fund | -3.74% | 20.82% | 14.46% | 19.48% | -17.10% | 18.74% | 13.28% | 24.96% | -7.67% | 19.65% |
FIRMX Fidelity Managed Retirement Income Fund | -0.50% | 9.95% | 4.29% | 8.07% | -11.66% | 2.77% | 8.57% | 10.57% | -1.80% | 7.08% |
Доходность по периодам
С начала года, PRQZX показывает доходность -3.74%, что значительно ниже, чем у FIRMX с доходностью -0.50%. За последние 10 лет акции PRQZX превзошли акции FIRMX по среднегодовой доходности: 10.16% против 3.92% соответственно.
PRQZX
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -8.50%
- С начала года
- -3.74%
- 6 месяцев
- -0.86%
- 1 год
- 16.73%
- 3 года*
- 14.18%
- 5 лет*
- 8.33%
- 10 лет*
- 10.16%
FIRMX
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -3.18%
- С начала года
- -0.50%
- 6 месяцев
- 0.75%
- 1 год
- 7.05%
- 3 года*
- 5.96%
- 5 лет*
- 2.41%
- 10 лет*
- 3.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRQZX и FIRMX
PRQZX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии FIRMX в 0.45%.
Доходность на риск
PRQZX vs. FIRMX — Ранг доходности на риск
PRQZX
FIRMX
Сравнение PRQZX c FIRMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RealPath Blend 2055 Fund (PRQZX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund (FIRMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRQZX | FIRMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 1.56 | -0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 2.17 | -0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.31 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 2.08 | -0.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.32 | 8.41 | -2.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRQZX | FIRMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 1.56 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.46 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.88 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.52 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между PRQZX и FIRMX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRQZX и FIRMX
Дивидендная доходность PRQZX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что больше доходности FIRMX в 3.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRQZX PIMCO RealPath Blend 2055 Fund | 3.82% | 3.32% | 4.06% | 1.91% | 2.28% | 4.95% | 1.09% | 3.44% | 5.51% | 2.83% | 2.38% | 2.24% |
FIRMX Fidelity Managed Retirement Income Fund | 3.16% | 3.13% | 3.02% | 2.81% | 4.54% | 3.56% | 2.48% | 2.59% | 4.65% | 8.57% | 1.67% | 1.68% |
Просадки
Сравнение просадок PRQZX и FIRMX
Максимальная просадка PRQZX за все время составила -31.79%, что меньше максимальной просадки FIRMX в -33.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRQZX и FIRMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRQZX | FIRMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.79% | -33.73% | +1.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.08% | -3.44% | -7.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.52% | -16.11% | -9.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.79% | -16.11% | -15.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.91% | -3.18% | -5.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.74% | -3.73% | -1.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.39% | 0.85% | +1.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRQZX и FIRMX
PIMCO RealPath Blend 2055 Fund (PRQZX) имеет более высокую волатильность в 4.68% по сравнению с Fidelity Managed Retirement Income Fund (FIRMX) с волатильностью 1.96%. Это указывает на то, что PRQZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIRMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRQZX | FIRMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.68% | 1.96% | +2.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.47% | 2.86% | +5.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.18% | 4.59% | +10.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.34% | 5.21% | +9.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.93% | 4.47% | +10.46% |