Сравнение PRPIX с PRNHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Corporate Income Fund (PRPIX) и T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX).
PRPIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 31 окт. 1995 г.. PRNHX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 3 июн. 1960 г..
Доходность
Сравнение доходности PRPIX и PRNHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRPIX и PRNHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRPIX T. Rowe Price Corporate Income Fund | -0.57% | 11.87% | 3.20% | 8.81% | -17.71% | -0.76% | 7.87% | 15.77% | -3.05% | 6.58% |
PRNHX T. Rowe Price New Horizons Fund | -1.22% | 3.27% | 8.80% | 21.35% | -36.96% | 9.96% | 58.05% | 56.50% | 3.79% | 31.59% |
Доходность по периодам
С начала года, PRPIX показывает доходность -0.57%, что значительно выше, чем у PRNHX с доходностью -1.22%. За последние 10 лет акции PRPIX уступали акциям PRNHX по среднегодовой доходности: 2.93% против 13.41% соответственно.
PRPIX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -1.96%
- С начала года
- -0.57%
- 6 месяцев
- 1.19%
- 1 год
- 8.15%
- 3 года*
- 6.35%
- 5 лет*
- 1.13%
- 10 лет*
- 2.93%
PRNHX
- 1 день
- 4.35%
- 1 месяц
- -7.73%
- С начала года
- -1.22%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- 15.10%
- 3 года*
- 7.79%
- 5 лет*
- -1.42%
- 10 лет*
- 13.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRPIX и PRNHX
PRPIX берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии PRNHX в 0.75%.
Доходность на риск
PRPIX vs. PRNHX — Ранг доходности на риск
PRPIX
PRNHX
Сравнение PRPIX c PRNHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Corporate Income Fund (PRPIX) и T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRPIX | PRNHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.80 | 0.61 | +1.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.60 | 1.04 | +1.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.14 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.54 | 0.99 | +1.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.96 | 3.66 | +5.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRPIX | PRNHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.80 | 0.61 | +1.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | -0.06 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.59 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 0.47 | +0.40 |
Корреляция
Корреляция между PRPIX и PRNHX составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRPIX и PRNHX
Дивидендная доходность PRPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.67%, что меньше доходности PRNHX в 12.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRPIX T. Rowe Price Corporate Income Fund | 8.67% | 8.26% | 5.18% | 4.13% | 2.42% | 5.61% | 3.82% | 5.47% | 3.47% | 3.95% | 3.20% | 4.23% |
PRNHX T. Rowe Price New Horizons Fund | 12.00% | 11.85% | 9.82% | 0.00% | 4.72% | 17.09% | 13.67% | 23.46% | 13.94% | 8.27% | 5.77% | 7.72% |
Просадки
Сравнение просадок PRPIX и PRNHX
Максимальная просадка PRPIX за все время составила -24.24%, что меньше максимальной просадки PRNHX в -70.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRPIX и PRNHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRPIX | PRNHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.24% | -70.96% | +46.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.59% | -13.70% | +10.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.24% | -48.37% | +24.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.24% | -48.37% | +24.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.44% | -23.90% | +21.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.21% | -18.39% | +15.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.02% | 3.71% | -2.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRPIX и PRNHX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Corporate Income Fund (PRPIX) составляет 1.75%, в то время как у T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX) волатильность равна 9.16%. Это указывает на то, что PRPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRNHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRPIX | PRNHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.75% | 9.16% | -7.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.88% | 15.10% | -12.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.79% | 24.21% | -19.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.57% | 24.47% | -17.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.01% | 22.71% | -16.70% |