PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRPFX с SIFAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRPFX с SIFAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Permanent Portfolio Permanent Portfolio (PRPFX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX).

PRPFX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 30 нояб. 1982 г.. SIFAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности PRPFX и SIFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Permanent Portfolio Permanent Portfolio (PRPFX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRPFX и SIFAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRPFX
Permanent Portfolio Permanent Portfolio		2.72%28.78%19.36%11.96%-5.48%10.87%18.80%19.20%-7.02%11.42%
SIFAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund		9.34%7.82%4.08%-1.74%8.48%10.83%-1.59%5.68%-3.64%-1.96%

Доходность по периодам

С начала года, PRPFX показывает доходность 2.72%, что значительно ниже, чем у SIFAX с доходностью 9.34%. За последние 10 лет акции PRPFX превзошли акции SIFAX по среднегодовой доходности: 10.84% против 3.95% соответственно.

PRPFX

1 день
-0.31%
1 месяц
-7.34%
С начала года
2.72%
6 месяцев
8.96%
1 год
25.00%
3 года*
19.97%
5 лет*
12.20%
10 лет*
10.84%

SIFAX

1 день
0.46%
1 месяц
2.61%
С начала года
9.34%
6 месяцев
11.23%
1 год
11.09%
3 года*
7.29%
5 лет*
6.95%
10 лет*
3.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Permanent Portfolio Permanent Portfolio

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund

Часто сравнивают с PRPFX:
PRPFX с SPYPRPFX с VOOPRPFX с ALLWPRPFX с ^GSPCPRPFX с VFINXPRPFX с MOGAXPRPFX с FPURX
Часто сравнивают с SIFAX:
SIFAX с VOOSIFAX с TIBIXSIFAX с FYMIXSIFAX с TSAIXSIFAX с BDJSIFAX с STDAXSIFAX с BWBIX

Сравнение комиссий PRPFX и SIFAX

PRPFX берет комиссию в 0.81%, что меньше комиссии SIFAX в 0.90%.

SIFAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund
PRPFX
Permanent Portfolio Permanent Portfolio

Доходность на риск

PRPFX vs. SIFAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRPFX
Ранг доходности на риск PRPFX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRPFX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRPFX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRPFX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRPFX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRPFX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
SIFAX
Ранг доходности на риск SIFAX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIFAX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIFAX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIFAX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIFAX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIFAX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRPFX c SIFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Permanent Portfolio Permanent Portfolio (PRPFX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRPFXSIFAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.86

2.19

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.31

3.07

-0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.43

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.07

3.74

-0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.17

9.56

+1.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRPFX vs. SIFAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRPFX на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SIFAX равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRPFX и SIFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRPFXSIFAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

2.19

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.11

1.27

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.03

0.77

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.36

+0.44

Корреляция

Корреляция между PRPFX и SIFAX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRPFX и SIFAX

Дивидендная доходность PRPFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, что меньше доходности SIFAX в 4.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRPFX
Permanent Portfolio Permanent Portfolio		3.18%3.27%1.86%1.39%1.58%2.05%5.38%4.69%6.90%2.14%0.95%7.06%
SIFAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund		4.16%4.55%3.25%3.82%11.90%7.89%1.45%1.49%1.90%1.39%1.15%0.48%

Просадки

Сравнение просадок PRPFX и SIFAX

Максимальная просадка PRPFX за все время составила -27.16%, что больше максимальной просадки SIFAX в -23.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRPFX и SIFAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PRPFXSIFAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.16%

-23.62%

-3.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.10%

-3.07%

-5.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.49%

-8.32%

-7.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.84%

-14.69%

-6.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.10%

0.00%

-8.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.52%

-8.65%

+5.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

1.25%

+0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности PRPFX и SIFAX

Permanent Portfolio Permanent Portfolio (PRPFX) имеет более высокую волатильность в 3.59% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX) с волатильностью 2.03%. Это указывает на то, что PRPFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRPFXSIFAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.59%

2.03%

+1.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.32%

3.91%

+7.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.77%

5.30%

+8.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.04%

5.50%

+5.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.57%

5.16%

+5.41%