PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRPFX с PUDZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRPFX с PUDZX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Permanent Portfolio Permanent Portfolio (PRPFX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX).

PRPFX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 30 нояб. 1982 г.. PUDZX управляется PGIM. Фонд был запущен 29 дек. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности PRPFX и PUDZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Permanent Portfolio Permanent Portfolio (PRPFX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRPFX и PUDZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRPFX
Permanent Portfolio Permanent Portfolio		2.72%28.78%19.36%11.96%-5.48%10.87%18.80%19.20%-7.02%11.42%
PUDZX
PGIM Real Assets Fund		9.23%13.40%8.61%3.26%-2.76%18.49%4.84%16.29%-9.20%6.22%

Доходность по периодам

С начала года, PRPFX показывает доходность 2.72%, что значительно ниже, чем у PUDZX с доходностью 9.23%. За последние 10 лет акции PRPFX превзошли акции PUDZX по среднегодовой доходности: 10.84% против 6.92% соответственно.

PRPFX

1 день
-0.31%
1 месяц
-7.34%
С начала года
2.72%
6 месяцев
8.96%
1 год
25.00%
3 года*
19.97%
5 лет*
12.20%
10 лет*
10.84%

PUDZX

1 день
0.29%
1 месяц
-1.98%
С начала года
9.23%
6 месяцев
11.45%
1 год
18.68%
3 года*
11.54%
5 лет*
9.22%
10 лет*
6.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Permanent Portfolio Permanent Portfolio

PGIM Real Assets Fund

Часто сравнивают с PRPFX:
PRPFX с SPYPRPFX с VOOPRPFX с ALLWPRPFX с ^GSPCPRPFX с VFINXPRPFX с MOGAXPRPFX с FPURX
Часто сравнивают с PUDZX:
PUDZX с PMFYXPUDZX с EAAFXPUDZX с DMAPUDZX с VGYAXPUDZX с AADAXPUDZX с VWELXPUDZX с TIBIX

Сравнение комиссий PRPFX и PUDZX

PRPFX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии PUDZX в 0.25%.

PRPFX
Permanent Portfolio Permanent Portfolio
PUDZX
PGIM Real Assets Fund

Доходность на риск

PRPFX vs. PUDZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRPFX
Ранг доходности на риск PRPFX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRPFX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRPFX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRPFX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRPFX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRPFX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
PUDZX
Ранг доходности на риск PUDZX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PUDZX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PUDZX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PUDZX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PUDZX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PUDZX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRPFX c PUDZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Permanent Portfolio Permanent Portfolio (PRPFX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRPFXPUDZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.86

1.98

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.31

2.57

-0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.40

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.07

2.35

+0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.17

13.15

-1.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRPFX vs. PUDZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRPFX на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PUDZX равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRPFX и PUDZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRPFXPUDZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

1.98

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.11

0.88

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.03

0.72

+0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.52

+0.28

Корреляция

Корреляция между PRPFX и PUDZX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRPFX и PUDZX

Дивидендная доходность PRPFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, что меньше доходности PUDZX в 8.17%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRPFX
Permanent Portfolio Permanent Portfolio		3.18%3.27%1.86%1.39%1.58%2.05%5.38%4.69%6.90%2.14%0.95%7.06%
PUDZX
PGIM Real Assets Fund		8.17%8.93%6.67%3.66%9.10%13.00%4.94%3.40%2.14%2.10%1.39%1.72%

Просадки

Сравнение просадок PRPFX и PUDZX

Максимальная просадка PRPFX за все время составила -27.16%, что больше максимальной просадки PUDZX в -21.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRPFX и PUDZX.

Загрузка...

Показатели просадок

PRPFXPUDZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.16%

-21.53%

-5.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.10%

-8.20%

+0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.49%

-17.98%

+2.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.84%

-21.53%

+0.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.10%

-2.44%

-5.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.52%

-5.31%

+1.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

1.47%

+0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности PRPFX и PUDZX

Permanent Portfolio Permanent Portfolio (PRPFX) имеет более высокую волатильность в 3.59% по сравнению с PGIM Real Assets Fund (PUDZX) с волатильностью 2.60%. Это указывает на то, что PRPFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PUDZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRPFXPUDZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.59%

2.60%

+0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.32%

6.24%

+5.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.77%

9.70%

+4.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.04%

10.58%

+0.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.57%

9.70%

+0.87%