PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRPFX с AYBLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRPFX с AYBLX

Последнее обновление 20 июн. 2026 г.

PRPFX (Permanent Portfolio Class I) and AYBLX (Pioneer Balanced ESG Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, PRPFX returned 10.52%/yr vs 10.59%/yr for AYBLX. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PRPFX charges 0.81%/yr vs 0.65%/yr for AYBLX.

Доходность

Сравнение доходности PRPFX и AYBLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Permanent Portfolio Class I (PRPFX) и Pioneer Balanced ESG Fund (AYBLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRPFX показывает доходность 3.39%, что значительно ниже, чем у AYBLX с доходностью 14.22%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PRPFX имеют среднегодовую доходность 10.52%, а акции AYBLX немного впереди с 10.59%.

PRPFX

1 день
-0.78%
1 месяц
-2.56%
С начала года
3.39%
6 месяцев
3.56%
1 год
18.88%
3 года*
19.46%
5 лет*
11.52%
10 лет*
10.52%

AYBLX

1 день
0.93%
1 месяц
2.28%
С начала года
14.22%
6 месяцев
14.53%
1 год
33.22%
3 года*
17.09%
5 лет*
9.89%
10 лет*
10.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRPFX и AYBLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRPFX
Permanent Portfolio Class I		3.39%28.78%19.36%11.96%-5.48%10.87%18.80%19.20%-7.02%11.42%
AYBLX
Pioneer Balanced ESG Fund		14.22%19.80%9.64%15.41%-14.39%15.48%12.92%22.22%-4.43%15.19%

Correlation

The correlation between PRPFX and AYBLX is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 1997 г.

0.65

The correlation between PRPFX and AYBLX shifts across timeframes, from 0.57 (1 year) to 0.71 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Permanent Portfolio Class I

Pioneer Balanced ESG Fund

Часто сравнивают с PRPFX:
PRPFX с SPYPRPFX с ALLWPRPFX с ^GSPCPRPFX с VOOPRPFX с VFINXPRPFX с FPURXPRPFX с MOGAX
Часто сравнивают с AYBLX:
AYBLX с FSIRXAYBLX с MHELXAYBLX с FSRRXAYBLX с PINDXAYBLX с FCSRXAYBLX с SYFFXAYBLX с AVEFX

Доходность на риск

PRPFX vs. AYBLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRPFX
Ранг доходности на риск PRPFX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRPFX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRPFX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRPFX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRPFX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRPFX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
AYBLX
Ранг доходности на риск AYBLX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AYBLX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AYBLX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AYBLX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AYBLX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AYBLX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRPFX c AYBLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Permanent Portfolio Class I (PRPFX) и Pioneer Balanced ESG Fund (AYBLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PRPFXAYBLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.42
3.30

-1.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.79
4.63

-2.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.61

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.19

5.12

-2.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.66

23.78

-18.12

PRPFX vs. AYBLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRPFX на текущий момент составляет 1.42, что ниже коэффициента Шарпа AYBLX равного 3.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRPFX и AYBLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PRPFX и AYBLX

Максимальная просадка PRPFX за все время составила -27.16%, что меньше максимальной просадки AYBLX в -36.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRPFX и AYBLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRPFXAYBLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.16%

-36.28%

+9.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.40%

-6.41%

-1.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.40%

-13.39%

+4.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.49%

-20.26%

+4.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.84%

-24.24%

+3.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.50%

-0.32%

-7.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.52%

-3.78%

+0.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

1.38%

+1.86%

Волатильность

Сравнение волатильности PRPFX и AYBLX

Permanent Portfolio Class I (PRPFX) и Pioneer Balanced ESG Fund (AYBLX) имеют волатильность 3.73% и 3.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRPFXAYBLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.73%

3.74%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.63%

7.86%

+3.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.90%

9.94%

+2.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.10%

11.13%

-0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.66%

11.33%

-0.67%

Сравнение комиссий PRPFX и AYBLX

PRPFX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии AYBLX в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRPFX и AYBLX

Дивидендная доходность PRPFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что меньше доходности AYBLX в 3.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AYBLX
Pioneer Balanced ESG Fund		3.24%3.58%2.59%1.76%3.23%8.61%4.12%6.03%9.97%9.42%2.63%4.14%
PRPFX
Permanent Portfolio Class I		3.16%3.27%1.86%1.39%1.58%2.05%5.38%4.69%6.90%2.14%0.95%7.06%

Часто задаваемые вопросы

PRPFX and AYBLX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AYBLX has higher volatility (3.74%) compared to PRPFX (3.73%). In terms of maximum drawdown, PRPFX dropped -27.16% vs AYBLX's -36.28%.

AYBLX currently has the higher Sharpe Ratio (3.30 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRPFX и AYBLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор