PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GXXIX с RFNGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GXXIX с RFNGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund (GXXIX) и American Funds Fundamental Investors Fund Class R6 (RFNGX).

GXXIX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 30 июн. 2000 г.. RFNGX - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 1 мая 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности GXXIX и RFNGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund (GXXIX) и American Funds Fundamental Investors Fund Class R6 (RFNGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GXXIX и RFNGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GXXIX
abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund		-7.53%3.82%10.11%15.19%-26.55%81.37%29.56%36.96%-6.73%20.42%
RFNGX
American Funds Fundamental Investors Fund Class R6		-3.28%24.58%22.77%26.25%-16.38%22.83%13.72%27.48%-7.09%23.15%

Доходность по периодам

С начала года, GXXIX показывает доходность -7.53%, что значительно ниже, чем у RFNGX с доходностью -3.28%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GXXIX имеют среднегодовую доходность 13.33%, а акции RFNGX немного впереди с 13.51%.

GXXIX

1 день
2.82%
1 месяц
-5.54%
С начала года
-7.53%
6 месяцев
-7.78%
1 год
2.72%
3 года*
5.62%
5 лет*
9.27%
10 лет*
13.33%

RFNGX

1 день
2.96%
1 месяц
-7.03%
С начала года
-3.28%
6 месяцев
0.26%
1 год
23.62%
3 года*
20.77%
5 лет*
12.19%
10 лет*
13.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund

American Funds Fundamental Investors Fund Class R6

Часто сравнивают с GXXIX:
GXXIX с PROVXGXXIX с FGCKXGXXIX с JLGRXGXXIX с FSPGXGXXIX с MFEIXGXXIX с FDTEXGXXIX с FNCMX
Часто сравнивают с RFNGX:
RFNGX с VFIAXRFNGX с PGGAXRFNGX с CCCMXRFNGX с CCSTXRFNGX с HIMFXRFNGX с RFNBXRFNGX с TVRIX

Сравнение комиссий GXXIX и RFNGX

GXXIX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии RFNGX в 0.28%.

GXXIX
abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund
RFNGX
American Funds Fundamental Investors Fund Class R6

Доходность на риск

GXXIX vs. RFNGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GXXIX
Ранг доходности на риск GXXIX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GXXIX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GXXIX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GXXIX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GXXIX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GXXIX: 99
Ранг коэф-та Мартина
RFNGX
Ранг доходности на риск RFNGX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFNGX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFNGX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFNGX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFNGX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFNGX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GXXIX c RFNGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund (GXXIX) и American Funds Fundamental Investors Fund Class R6 (RFNGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GXXIXRFNGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.19

1.35

-1.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.40

2.02

-1.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.28

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.31

2.16

-1.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.15

9.52

-8.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GXXIX vs. RFNGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GXXIX на текущий момент составляет 0.19, что ниже коэффициента Шарпа RFNGX равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GXXIX и RFNGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GXXIXRFNGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

1.35

-1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.73

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.77

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.74

-0.13

Корреляция

Корреляция между GXXIX и RFNGX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GXXIX и RFNGX

Дивидендная доходность GXXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что меньше доходности RFNGX в 9.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GXXIX
abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund		2.48%2.30%0.00%0.28%0.39%59.39%14.10%9.76%12.93%10.11%12.20%5.82%
RFNGX
American Funds Fundamental Investors Fund Class R6		9.15%8.82%8.91%6.10%5.33%11.29%1.77%7.21%10.67%7.56%5.01%6.01%

Просадки

Сравнение просадок GXXIX и RFNGX

Максимальная просадка GXXIX за все время составила -33.65%, примерно равная максимальной просадке RFNGX в -33.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXXIX и RFNGX.

Загрузка...

Показатели просадок

GXXIXRFNGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.65%

-33.90%

+0.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.78%

-11.35%

-0.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.65%

-24.88%

-8.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.65%

-33.90%

+0.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.87%

-7.98%

-2.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.20%

-4.05%

-2.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

2.58%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности GXXIX и RFNGX

Текущая волатильность для abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund (GXXIX) составляет 5.20%, в то время как у American Funds Fundamental Investors Fund Class R6 (RFNGX) волатильность равна 6.03%. Это указывает на то, что GXXIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RFNGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GXXIXRFNGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.20%

6.03%

-0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.27%

11.04%

-1.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.73%

18.14%

-1.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.78%

16.73%

+11.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.72%

17.68%

+6.04%