Сравнение PROVX с FRAAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Provident Trust Strategy Fund (PROVX) и Franklin Growth Opportunities Fund (FRAAX).
PROVX управляется Provident. Фонд был запущен 30 дек. 1986 г.. FRAAX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 23 июн. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности PROVX и FRAAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PROVX и FRAAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PROVX Provident Trust Strategy Fund | -5.40% | 13.10% | 19.73% | 17.59% | -22.62% | 31.96% | 19.47% | 25.71% | -1.31% | 29.40% |
FRAAX Franklin Growth Opportunities Fund | -8.23% | 8.35% | 26.35% | 39.92% | -36.97% | 9.71% | 45.79% | 46.13% | -1.10% | 29.12% |
Доходность по периодам
С начала года, PROVX показывает доходность -5.40%, что значительно выше, чем у FRAAX с доходностью -8.23%. За последние 10 лет акции PROVX уступали акциям FRAAX по среднегодовой доходности: 11.71% против 12.92% соответственно.
PROVX
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -3.77%
- С начала года
- -5.40%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 10.85%
- 3 года*
- 14.93%
- 5 лет*
- 7.08%
- 10 лет*
- 11.71%
FRAAX
- 1 день
- 4.11%
- 1 месяц
- -5.71%
- С начала года
- -8.23%
- 6 месяцев
- -9.42%
- 1 год
- 8.93%
- 3 года*
- 16.46%
- 5 лет*
- 4.09%
- 10 лет*
- 12.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PROVX и FRAAX
PROVX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии FRAAX в 0.65%.
Доходность на риск
PROVX vs. FRAAX — Ранг доходности на риск
PROVX
FRAAX
Сравнение PROVX c FRAAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Provident Trust Strategy Fund (PROVX) и Franklin Growth Opportunities Fund (FRAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PROVX | FRAAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 0.46 | +0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 0.83 | +0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.11 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.00 | 0.60 | +0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.81 | 2.01 | +1.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PROVX | FRAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 0.46 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.18 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.58 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.39 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между PROVX и FRAAX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PROVX и FRAAX
Дивидендная доходность PROVX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.76%, что меньше доходности FRAAX в 18.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PROVX Provident Trust Strategy Fund | 17.76% | 16.80% | 6.94% | 4.61% | 19.17% | 0.35% | 9.04% | 4.40% | 5.80% | 1.54% | 1.92% | 7.73% |
FRAAX Franklin Growth Opportunities Fund | 18.00% | 16.52% | 9.57% | 11.80% | 4.31% | 0.48% | 5.29% | 16.03% | 12.10% | 8.13% | 1.97% | 1.93% |
Просадки
Сравнение просадок PROVX и FRAAX
Максимальная просадка PROVX за все время составила -57.65%, что меньше максимальной просадки FRAAX в -78.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PROVX и FRAAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PROVX | FRAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.65% | -78.63% | +20.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.54% | -15.75% | +3.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.48% | -47.54% | +20.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.48% | -47.54% | +20.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.07% | -12.29% | +2.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.23% | -29.27% | +16.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.29% | 4.72% | -1.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности PROVX и FRAAX
Текущая волатильность для Provident Trust Strategy Fund (PROVX) составляет 4.20%, в то время как у Franklin Growth Opportunities Fund (FRAAX) волатильность равна 7.48%. Это указывает на то, что PROVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PROVX | FRAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.20% | 7.48% | -3.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.81% | 12.92% | -4.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.60% | 21.90% | -7.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.59% | 23.24% | -7.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.12% | 22.47% | -6.35% |